グリッドトレーディングとは
グリッドトレーディングとは、設定価格の上下に注文が行われ、価格が段階的に増減する注文のグリッドを作成することです。 グリッド取引は、最も一般的に外国為替市場に関連付けられています。 全体として、この手法は、事前に定義された基準価格の上下に一定の間隔で買い注文と売り注文を出すことにより、資産の通常の価格変動を利用しようとします。
たとえば、外国為替トレーダーは、設定価格より15ピップ高いごとに買い注文を入れ、その価格より15ピップ低いごとに売り注文を入れることができます。 これにはトレンドの利点があります。 また、彼らはセット価格よりも低い買い注文を出し、上の注文を売ることもできます。 これには、測距条件の利点があります。
重要なポイント
- グリッド取引では、設定価格の前後に設定された間隔で買い注文と売り注文を配置する必要があります。トレンドまたは範囲から利益を得るためにグリッドを作成できます。範囲から利益を得るには、設定価格より低い間隔で買い注文を出し、設定価格より高い注文を売ります。
グリッドトレーディングについて
グリッド取引の利点は、市場の方向をほとんど予測する必要がなく、簡単に自動化できることです。 ただし、大きな損失は、ストップロスの制限が守られない場合に大きな損失が発生する可能性と、大きなグリッドで複数のポジションを実行および/または閉じることに関連する複雑さです。
トレンド付きグリッド取引の背後にある考え方は、価格が持続的な方向に動いた場合、それを利用するためにポジションが大きくなるということです。 価格が上昇すると、より多くの買い注文がトリガーされ、より大きなポジションになります。 価格がその方向に進むほど、ポジションは大きくなり、収益性が高まります。
しかし、これはジレンマにつながります。 最終的に、トレーダーはグリッドを終了し、取引を終了し、利益を実現するタイミングを決定する必要があります。 そうしないと、価格が逆転し、それらの利益が消滅する可能性があります。 損失は売り注文によって制御されますが、これも等間隔ですが、それらの注文に到達するまでに、ポジションは収益性の高いものから損失のあるものに変わる可能性があります。
このため、トレーダーは通常、グリッドを5などの特定の注文数に制限します。 たとえば、設定価格よりも5回高い買い注文を出します。 価格がすべての買い注文を通過した場合、利益を出して取引を終了します。 これは一度に実行することも、ターゲットレベルを開始する販売グリッド経由で実行することもできます。
価格アクションが不安定な場合、設定価格を超える買い注文をトリガーし、設定価格を下回る売り注文をトリガーして、損失をもたらす可能性があります。 これは、トレンドのあるグリッドが不安定になる場所です。 最終的に、価格が持続的な方向に進む場合、戦略は最も収益性が高くなります。 前後に振動する価格は通常、良い結果を生み出しません。
変動する市場またはレンジング市場では、トレンドに反するグリッド取引がより効果的である傾向があります。 たとえば、トレーダーは、一定の間隔で設定価格を下回る買い注文を出し、一定の間隔で設定価格を上回る売り注文を出します。 価格が下がると、トレーダーは長くなります。 価格が上昇すると、売り注文がトリガーされ、ロングポジションが減少し、潜在的にショートします。 トレーダーは、価格が横に変動し続け、両方の注文と売り注文をトリガーする限り利益を上げます。
トレンドに反するグリッドの問題は、リスクが制御されないことです。 トレーダーは、価格がレンジングの代わりに一方向に動き続けると、ますます大きな損失ポジションを蓄積することになります。 最終的に、トレーダーはストップロスレベルを設定する必要があります。彼らは無期限に負けたポジションを保持することはできません（より大きくすることはできません）。
グリッド取引構築
グリッドを構築するには、いくつかの手順を実行する必要があります。
- たとえば、10ピップス、50ピップス、100ピップスなどの間隔を選択します。グリッドの開始価格を決定します。グリッドがトレンドに沿っているか、トレンドに反しているかを決定します。
トレンド付きのグリッドで、トレーダーが1.1550の開始点と10ピップ間隔を選択したと仮定します。 1.1560、1.1570、1.1580、1.1590、および1.1600で購入注文を行います。 1.1540、1.1530、1.1520、1.1510、および1.1500で売り注文を出します。 この戦略は、利益を確保するために物事が順調に進んでいるときに出口を必要とします。
トレーダーがトレンドに反するグリッドを使用することを選択したと仮定します。 また、開始点として1.1550を選択し、10ピップ間隔を選択します。 彼らは1.1540、1.1530、1.1520、1.1510、および1.1500で買い注文を出します。 彼らは1.1560、1.1570、1.1580、1.1590、および1.1600で売り注文を出します。 この戦略は買い注文と売り注文の両方がトリガーされると利益を固定しますが、価格が一方向に動く場合はストップロスが必要です。
EURUSDでのグリッド取引の例
デイトレーダーがEURUSDが1.1400から1.1500の範囲にあると見ているとします。 現在、価格は1.1450に近いため、トレーダーは、レンジを潜在的に活用するために、トレンドグリッドに対して10ピップの間隔を使用することを選択します。
トレーダーは、1.1460、1.1470、1.1480、1.1490、1.1500、および1.1510で売り注文を出します。 ストップロスは1.1530になります。 これにより、リスクを抑えることができます。 すべての売り注文がトリガーされ、グリッド買い注文がトリガーされず、ストップロスに達した場合のリスクは270ピップです。
また、1.1440、1.1430、1.1420、1.1410、1.1400、および1.1390で買い注文を出します。 彼らは1.1370でストップロスを置きます。 すべての買い注文がトリガーされ、グリッド売り注文がトリガーされず、ストップロスに達した場合のリスクは270ピップです。
トレーダーは、価格が1.1510から1.1390の範囲内で上下に、または上下に動くことを望んでいます。 彼らはまた、価格がその範囲の外にあまり移動しないことを望んでいますが、そうでなければ、リスクをコントロールするために損失を出して終了することを強制されます。
