フィルタールールとは
フィルタールールは、テクニカルアナリストが、以前の価格からの変化率に基づいて、投資をいつ売買するかのルールを設定する取引戦略です。 フィルタールールは一般に、価格の勢い、または価格の上昇は上昇し続け、価格の下降は下降し続けるという信念に基づいています。 特定の割合の上昇は買いを引き起こし、特定の割合の低下は売りを引き起こします。
ただし、トレーダーは反対のことを行うこともできます。 選択されたパーセンテージレベルは、アナリストによる株価の履歴の解釈に基づいているため、これは主観的な戦略です。
重要なポイント
- フィルタールールは、事前に決定された価格の変化に基づいた取引戦略であり、通常は割合として定量化されます。トレーダーは、チャートの分析と、達成しようとしているものに最適な割合を決定することに基づいて、使用する価格の変化を決定します。トレーダーはまた、終値、高値または安値、または他の重要な技術的な価格レベルなど、価格の変化の基準を決定する必要があります。
フィルタールールについて
テクニカルアナリストは、フィルタールールトレーディングのパラメーターを設定する際に、その裁量を使用します。 一般に、フィルタールールは、資産の価格チャートから特定された履歴トレンドと証券価格パターンに基づきます。 たとえば、テクニカルトレーダーは、価格が特定のレベルから5％上昇すると、同じ方向にさらに10％移動する傾向があることに気付くかもしれません。 したがって、トレーダーは、フィルタールールを使用して、以前の終値から5％安値または安値で移動する株式（またはルールが有益な資産）を監視することで、これを利用できます。 トレーダーまたはアナリストは、価格バーの高値、安値、終値、またはその他の技術的に重要な価格レベルなど、移動の基準となる価格も決定します。
通常、割合は、1％から10％の間で移動する証券の価格フィルタートリガーとなる短期トレンドに基づいています。 日中の価格変動に基づいた場合、レベルは0.2％または0.5％など、さらに小さくなる可能性があります。
例として、1％の買/売フィルタールールでは、トレーダーは、価格が前の終値を1％上回る（または安値または高値）ときに株式を買い、価格が前の終値を1％下回るとき（または低または高）。
また、トレーダーは、上下両方向、または一方向のみで取引するかどうかを決定する必要があります。 たとえば、トレンドが上昇している場合、トレーダーは価格が1％上昇したときに買い、価格が1％下落したときに売却することを決定できますが、1％下落したときに売り売りはしません。
別のトレーダーは、1％の上昇で買い、1％の下落で売り 、 売り を 決定するかもしれません。 その後、1％上昇すると、ショートをカバーし、再び長くなります。 この場合、彼らは常にポジションを持っています。
フィルタールールの実装
フィルタルールを実装するには、この機能を提供するソフトウェアが必要です。 一般的に、テクニカル分析取引ソフトウェアまたはチャートは、投資家の好みに基づいてアラートを提供したり、取引を自動的に実行したりするように設定できます。
一部のトレーダーは、取引機会をより迅速に活用できる自動取引を選択する場合があります。 シグナルがトリガーされると、ソフトウェアが自動的に取引を引き継ぎます。 他の状況では、トレーダーは自分の投資判断を下すために価格の変化を警告したい場合があります。
設定されたパラメーターに応じて、フィルタールールは、毎日、毎週、毎月、または毎年、多数の取引または少数の取引をもたらす可能性があります。 1％などの小さなパラメーターは、15％または20％のフィルターよりもはるかに多くの取引をトリガーします。
多数の取引を行う場合、手数料とポジションサイズが要因となります。 手数料は、小さな価格の動きで頻繁に取引されるコストをカバーするのに十分なほど低く、ポジションのサイズは十分に大きくなければなりません。
デイトレーディング株のフィルタールールの例
デイトレーダーがTwitter Inc.（TWTR）に0.6％のフィルタールールを適用することに関心があるとします。
価格が最近の高値または安値から0.6％下落した場合、トレーダーはその方向に進みます。 価格が反対方向に（高値または安値のスイングから）0.6％移動すると、彼らは元のポジションを離れ、ポジションをリザーブします。 さらにフィルターとして、午前9時30分から正午ESTまでの間にのみ戦略を適用します。 開いているポジションは正午に終了します。
チャートは、許可された期間中に在庫が3％を超えて移動した日にこれがどのように展開したかを示しています。
フィルタールール取引が適用されたTwitter 1分チャート。 TradingView
最初の取引の結果は2.29％増加します。 2回目の取引の結果、利益は0.14％になります。 3番目の取引の結果、利益は0.03％になります。 これは、注文のずれがないことを前提としています。 手数料も考慮しなければなりません。
