正しい日を選ぶ

目次

• デイトレーディングソフトウェアとは
• 使い方
• 特徴と機能
• コストおよびその他の考慮事項
• ボトムライン

コンピュータアプリケーションにより、特にデイトレーディングなどの短期集中型アクティビティのトレーディングの自動化が容易になり、トレーディングソフトウェアの使用が非常に普及しています。 仲介手数料と手数料が利用可能な利益の可能性の大部分を奪うと言われているため、オンライン取引プラットフォームを使用した日中取引活動から現実的に導き出せる利益の可能性について議論が続けられています。 したがって、費用対効果分析、個々の取引ニーズと戦略への適用性の評価、および必要な機能と機能を備えた適切な日中取引ソフトウェアを選択することが非常に重要になります。

デイトレーディングは、通常はレバレッジで頻繁に売買することにより、大量の注文ボリュームで小さな価格差で利益を上げることを目的として、同じトレーディング日に売買ポジションを取得およびクローズする時間制限のあるトレーディングアクティビティです。

重要なポイント

• デイトレーディングソフトウェアには、デイトレーダーが効率的かつ一貫した方法で作業を実行できるようにするツールと注文入力プラットフォームが必要です。これらのプラットフォームには、多くの場合、デイトレーダーによって設定されたパラメーターに基づく自動取引が含まれ、注文をより迅速に市場に送信できます適切な日の取引ソフトウェアシステムを選択するには、各オファリングのコストとメリットを理解し、その機能を最大限に活用するかどうかが必要です。

デイトレーディングソフトウェアとは

デイトレーディングソフトウェアは、クライアントが効率的かつタイムリーにデイトレーディングアクティビティを実行できるように、通常は証券会社が提供するコンピュータープログラムを構成します。 彼らはしばしば分析を自動化し、トレーダーが単なる人間では達成するのが難しい利益を得ることができる独自の取引を開始します。 たとえば、デイトレーダーは、選択した3つの異なる銘柄の2つのテクニカルインジケーター（50日間および200日間の移動平均など）を手動で追跡するのは不可能だと感じるかもしれませんが、自動化されたデイトレーディングソフトウェアで簡単に追跡して配置できます設定された基準が満たされると取引されます。

使用可能な機能は、ソフトウェアパッケージごとに異なり、バージョンが異なる場合があります。 独立したベンダーは、ブローカーとは別に、より高度な機能を持つ傾向がある日中取引ソフトウェアも提供しています。

デイトレーディングソフトウェアの仕組み

デイトレーディングソフトウェアの3つの基本機能は次のとおりです。

• 取引システムでの取引戦略（技術指標、ニュース、取引シグナル、またはパターン認識に基づく）のセットアップを可能にする機能基準が満たされた場合の自動注文配置機能（通常はダイレクトマーケットアクセス） any）、それに応じて行動するための市場開発と機能

デイトレーディングソフトウェアでは、取引制限を設定し、システムをライブデータに置き、取引を実行できるようにするとともに、取引戦略を一度だけ設定する必要があります。

簡単な例：株式ABCがニューヨーク証券取引所（NYSE）とナスダックの両方に上場していると仮定します。 アービトラージの機会を探しており、利用可能なデイトレーディングソフトウェアがあります。 以下を設定します。

• アービトラージには株式ABCを選択し、取引には2つの市場（NYSEとNasdaq）を選択します。日中取引の両方のレッグが、証券取引とコミッションの1株あたり合計0.10ドルと仮定します。 その金額を超える2つの市場間の価格差を探すことを目指しています。 つまり、価格差として（たとえば、0.20ドル以上）を設定します。つまり、2つの市場の買値と売値が0.20ドル（またはそれ以上）異なる場合に のみ 、ソフトウェアが同時売買注文を実行する必要があります。 1注文で売買される株式（10, 000株など）。この設定を有効にします。

ソフトウェアは、ABCがNYSEで62.10ドル、Nasdaqで62.35ドル（差額0.25ドル）のクォートを10, 000株のセット制限を超える注文に対して持っていることを特定したとします。 デイトレーディングソフトウェアは、定義された条件に一致すると取引を開始し、2つの取引所に注文を送信します（低価格で購入し、高価格で販売します）。 すべてがうまくいけば、このデイトレーディングソフトウェアは（（62.35 – 62.10）– 0.10 = 0.15）*（10, 000）=トレーダーの1ドルの純利益1, 500ドルを一瞬で作ります。

上記のソフトウェアのさらなる機能強化には、ストップロス機能が含まれる場合があります。たとえば、買い取引のみが実行され、売り取引は実行されない場合です。 デイトレーディングソフトウェアはロングポジションでどのように進むべきですか？ ソフトウェアの拡張機能として、いくつかのオプションを含めることができます。

• 特定の期間、特定された価格で販売機会を探し続けます。 指定された時間内に機会が特定されない場合、損失でポジションを二乗します。リミットがヒットした場合、ストップロスリミットを設定し、買い注文を二乗します。平均化手法に切り替えます。

特徴と機能

上記は、取引機会が短命である裁定取引の例です。 これらのタイプのデイトレーディングアクティビティの多くは、デイトレーディングソフトウェアを通じて設定できるため、ニーズに合った正しいトレーディングアクティビティを選択することが非常に重要になります。 優れた日中取引ソフトウェアの特徴：

• プラットフォームの独立性：トレーダーがハイエンドの専用コンピューターを必要とする日中の取引のために非常に複雑なアルゴリズムを実行していない限り、Webベースのソフトウェア製品を使用することをお勧めします。 利点には、どこからでも接続できること、アップグレードを手動でインストールする必要がないこと、メンテナンスコストがないことが含まれます。 ただし、高度なコンピューティングを必要とする非常に複雑なアルゴリズムを使用している場合は、専用のコンピューターベースのインストール可能なソフトウェアを検討することをお勧めしますが、費用はかかります。 デイトレードの特定のニーズ： 株式の移動平均追跡の単純な日中取引戦略を使用していますか、またはオプションや株式を含む複雑なデルタ中立取引戦略を実装しようとしていますか？ 外国為替フィードが必要ですか、それともバイナリオプションのような特定の製品で取引していますか？ 株式仲買人のウェブサイトのコンテンツに対する主張を信頼するだけでは、提供内容を理解するのに十分ではありません。 試用版を要求し、初期段階で徹底的に評価します。 または、株式仲買人またはベンダーの画面ごとのチュートリアル（利用可能な場合）を確認して、日中取引のニーズに合ったものを明確に理解してください。 追加機能：デイトレーディングは、日中の短期の価格変動を利用しようとします 。 このような短期的な価格変動は、主にニュースと需給（その他の要因）によって引き起こされます。 デイトレーディング戦略には、ニュース、チャート、レベル2データ、特定の市場（OTCなど）への排他的接続、特定のデータフィードなどが必要ですか？ もしそうなら、これらはソフトウェアに含まれていますか、またはトレーダーは他のソースとは別にそれらにサブスクライブする必要がありますか？ 分析機能：提供する分析機能のセットに注意してください。 それらのいくつかを次に示します。

1. テクニカル指標/パターン認識 ：将来の価格レベルと方向を予測することで利益を得ようとするトレーダーのために、豊富なテクニカル指標が利用可能です。 トレーダーが従うべきテクニカル指標を確定したら、希望のテクニカル指標に基づいて、取引の効率的な処理に必要な自動化をデイトレーディングソフトウェアがサポートすることを確認する必要があります。 アービトラージの機会の認識 ：複数の市場でのデュアルリスト株式のわずかな価格差から利益を得るために、同時購入（低価格交換）と販売（高価格市場）は利益機会を可能にし、一般的に採用されている戦略の1つです日中取引ソフトウェアを使用します。 これには、両方の市場への接続、発生時に価格差をチェックし、タイムリーに取引を実行する機能が必要です。 数学モデルベースの戦略：ポートフォリオが正と負のデルタを相殺するように取引が行われるオプションとその基礎となるセキュリティの組み合わせでの取引を可能にする、デルタニュートラル取引戦略などの数学モデルに基づく自動取引戦略はほとんどありませんデルタはゼロに維持されます。 日中取引ソフトウェアには、現在の保有を評価し、利用可能な市場価格を検証し、必要に応じて株式とオプションの両方の取引を実行するための組み込みのインテリジェンスが必要です。 トレンドフォロー戦略 ：デイトレーディングソフトウェアを介して一般的に実装される別の大きな戦略セット

コストおよびその他の考慮事項

上記のリストからわかるように、空はコンピュータープログラミングと自動ソフトウェアシステムの限界です。 多くのカスタマイズにより、あらゆるものを自動化できます。 適切なソフトウェアを選択することとは別に、履歴データで特定された戦略をテストし（仲介コストを割り引く）、現実的な利益の可能性と日中取引ソフトウェアコストの影響を評価してから、サブスクリプションに進むことが非常に重要です。 多くのブローカーがソフトウェアプラットフォームでバックテスト機能を提供しているため、これは評価すべきもう1つの分野です。

• ソフトウェアのコスト：ソフトウェアは標準の証券会社アカウントの一部として利用できますか、それとも追加料金がかかりますか？ 個々の取引活動に応じて、費用便益分析を実行する必要があります。 利用可能なバージョンとその機能を評価するには注意が必要です。 ほとんどの取引ソフトウェアは、標準の仲介口座でデフォルトで無料で提供されますが、必ずしも取引のニーズを満たすすべての必要な機能を備えているとは限りません。 標準バージョンよりも大幅に高いバージョンのコストを確認してください。 これらのコストは、現実的な利益のみに基づいて行われた取引および決定からのリターンを評価する際に割引されるべきです。 価格の正確性：ブローカーと日中取引ソフトウェアはNBBO（全国最高入札価格と入札価格）をサポートしていますか？ NBBO参加者であるブローカーは、価格競争力を確保するために、利用可能な最良の入札価格と売値でクライアント取引を実行する必要があります。 国固有の規制に応じて、ブローカーは最良の入札価格と売値を提供することが義務付けられている場合とされていない場合があります。 国際ブローカーとソフトウェアで国際証券を取引するトレーダーは、特定の市場でこれを確認することを検討する必要があります。 保護機能：ソフトウェアがあなたのためにお金を稼ぐことはエキサイティングですが、保護は最優先事項です。 技術の進歩に伴い、市場の反対側の注文を特定しようとする「スニッフィングアルゴリズムとソフトウェア」も存在します。 彼らは、所有者が反対側の注文を「感知」することによってそれから利益を得ることができるように設計されています。 デイトレーディングソフトウェアがこのようなスニッフィングに対して脆弱かどうか、または他の市場参加者への露出を隠すための予防機能があるかどうかを検討する価値があります。

ボトムライン

コンピュータプログラムと自動化されたソフトウェアシステムを使用した取引で探求する無限の視野があります。 ボタンをクリックするだけでお金を稼ぐことは非常にエキサイティングかもしれませんが、舞台裏で何が起こっているのかを完全に認識する必要があります：自動化された注文は適切な市場で適切な価格で取得されていますか、それは適切な戦略に従っているか等々。 多くの取引の異常は、自動化された取引システムに起因しています。 目的の取引戦略を明確に理解したデイトレーディングソフトウェアを徹底的に評価することにより、個々のトレーダーが自動デイトレーディングのメリットを享受できます。