ブラックフライデーの歴史的な市場の動き
感謝祭後の買い物は1950年代から認識されている現象ですが、「ブラックフライデー」という用語が最初に登場し、買い物日の参考として使用されたのは1966年でした。 GIジョーが人気のクリスマスプレゼントになったのは最初の年だったからです。 そのおもちゃは、その年と来年のハスブロ社（HAS）の収益の50％以上を占めていたため、ブラックフライデーの株式市場のパフォーマンスの結果を追跡し始めるのに良い年のようです。
その日の株式市場のパフォーマンスは、通常は短縮されたセッションスケジュールで動作し、特に注目に値するとは考えられていませんでしたが、おそらくそうあるべきです。 その日に取引するのは本当にしたいだけだと考えるとき、その特定の参加者グループが活動に対して何らかのバイアスをかけているのではないかと考える必要があります。 ここに続くのは、1965年以降のその日のパフォーマンスが、毎日の取引結果と比較して異なる情報を保持しているかどうかを判断する試みです。
S&P 500インデックス（SPX）のチャートのレビューから飛び出す最初の観察結果は、感謝祭の前の水曜日の前のセッションの終値と比較して、1日がより高く閉じる傾向がある頻度です。 これは、70％の確率で眉を持ち上げます。 比較のために、State StreetのS&P 500インデックストラッキングETF（SPY）は、創業以来の過去26年間を通して、すべての日の53％を閉じました。
ブラックフライデー表示
この日は、ランダムな結果が示唆するよりも高い頻度で閉じる傾向がありますが、別の観察では、インデックスの相対的な変化は、その特定の年の残りの結果を示す指標になる可能性があります。 市場がプラスの領域で閉じたとしても、緩やかにしか閉じなかった場合、この兆候は、歴史的には今年の業績の残りの部分ではあまりうまくいきませんでした。
以下の図は、インデックスがプラスで閉じたがゲインが0.3％未満であった各年について、ブラックフライデーから12月末までのS&P 500のリターンを示しています。 それらの年の最後の週の平均収益は、0.28％の損失です。 それは特に魅力的ではありません。 ただし、日がこの範囲よりも高いまたは低い場合、結果はより興味深いものになります。
中立日
