銀行ストレステストとは何ですか？
銀行ストレステストは、深刻な景気後退や金融市場の危機など、不利な経済シナリオに基づいて行われる分析であり、銀行が不利な経済発展の影響に耐えるだけの資本を持っているかどうかを判断するために設計されています。 米国では、500億ドル以上の資産を保有する銀行は、独自のリスク管理チームと連邦準備制度によって実施される内部ストレステストを受ける必要があります。
銀行のストレステストは、数十年で最悪の2007年から2009年の世界的な金融危機の後、広く導入されました。 その後の大不況により、多くの銀行や金融機関は資本不足に陥り、市場の暴落や景気後退に対する脆弱性を明らかにしました。 その結果、連邦および金融当局は、資本準備金と資本管理の内部戦略の妥当性に焦点を合わせるために規制報告要件を大幅に拡大しました。 銀行はソルベンシーを定期的に決定し、文書化する必要があります。
重要なポイント
- 銀行のストレステストは、コンピューターシミュレーションシナリオを使用して、銀行が経済危機または金融危機に耐えるのに十分な資本を持っているかどうかを判断するための分析です。銀行ストレステストは、2007年から2009年の世界的な金融危機の後に広く導入されました。金融当局は、一定の規模のすべての銀行に対して定期的にストレステストを実施し、結果を報告することを求めています。
銀行ストレステストの仕組み
危機的状況における銀行の財務状態を判断するために、ストレステストは、信用リスク、市場リスク、流動性リスクなど、いくつかの重要な領域に焦点を当てています。 コンピューターシミュレーションを使用して、連邦準備制度および国際通貨基金（IMF）のさまざまな基準を使用して、仮想危機が作成されます。 欧州中央銀行（ECB）には、ユーロ圏全体の約70％の銀行機関をカバーする厳しいストレステスト要件もあります。 会社が実施するストレステストは半年ごとに実施され、厳しい報告期限になります。
すべてのストレステストには、銀行が経験する一般的な一連のシナリオが含まれています。 仮説的な状況には、特定の場所での特定の災害（カリブ海のハリケーンまたは北アフリカの戦争）が含まれる場合があります。 または、次のすべてが同時に発生する可能性があります。10％の失業率、15％の株価下落、30％の住宅価格の急落。
過去の実際の危機に基づいた歴史的シナリオも存在します。大恐pression、1999年から2000年の技術バブルの崩壊、2007年のサブプライム住宅ローンのメルトダウンです。
その後、銀行は、予測される財務の次の9四半期を使用して、危機を乗り切るのに十分な資本があるかどうかを判断します。
2011年に、米国は銀行に包括的な資本分析とレビュー（CCAR）の実行を義務付ける規制を制定しました。これには、さまざまなストレステストシナリオの実行が含まれます。
銀行ストレステストの影響
ストレステストの主な目標は、厳しい時期に銀行が自己管理する資本を持っているかどうかを確認することです。 ストレステストを受ける銀行は、結果を公開する必要があります。 これらの結果は、銀行が大規模な経済危機または金融災害にどのように対処するかを示すために公開されます。
規制では、ストレステストに合格しなかった企業は、配当金を削減し、自己資本準備金を維持または構築するために自社株を買い戻す必要があります。 明らかに、ストレステストに失敗した銀行は、一般の人には見栄えがよくありません。 有名な機関でさえつまずくことがあります。たとえば、サンタンデルとドイツ銀行は、ストレステストに何度も失敗しました。
銀行には、ストレステストの条件付きパスが与えられる場合があります。 これは、銀行が破綻に近づき、将来さらに分配を行うことができるリスクがあることを意味します。 条件付きで合格する銀行は、行動計画を再提出する必要があります。
