アルファリスクとは？
アルファリスクとは、帰無仮説が実際に真実である場合に拒否されるという統計的検定のリスクです。 これはタイプIエラーとも呼ばれます。 統計的検定の帰無仮説では、通常、検定対象の値とゼロや1などの特定の数値との間に差がないと述べています。 帰無仮説が棄却された場合、テストを実施している人は、テストされた値と特定の数値に差があると言っています。 基本的に、アルファリスクとは、実際に差異が存在しない場合に差異が検出されるリスクです。 アルファリスクを減らす最善の方法は、より大きなサンプルが母集団をより代表することを期待して、テストするサンプルのサイズを増やすことです。
重要なポイント
- アルファリスクとは、帰無仮説が実際に真実である場合に拒否することに固有のリスクを指します。
アルファリスクを理解する
金融におけるアルファリスクの例は、株式グループの平均年間リターンが10％を超えるという仮説を検証したい場合です。 したがって、帰無仮説は、リターンが10％以下の場合になります。 これをテストするために、長期にわたるエクイティリターンのサンプルを編集し、有意性のレベルを設定します。 サンプルを統計的に調べた後、平均年間収益が10％を超えると判断した場合、帰無仮説を棄却します。 しかし実際には、平均収益率は6％であるため、タイプIのエラーを犯しました。 テストでこのエラーを犯した確率がアルファリスクです。 このアルファリスクにより、リターンが潜在的なリスクを実際に正当化しない場合に、株式グループに投資する可能性があります。
