ボラティリティ比とは
ボラティリティ比は、価格パターンとブレイクアウトを識別するために使用される技術的な尺度です。 テクニカル分析では、真の範囲を使用して、過去のボラティリティと比較して現在の日に証券の価格がどのように動いているかを理解します。
変動率の内訳
ボラティリティ比は、投資家が株価のボラティリティを追跡するのに役立つ指標です。 ボラティリティに焦点を合わせた数少ない技術指標の1つです。 一般に、標準偏差は通常、次のボラティリティに使用される最も一般的な測定値の1つです。 標準偏差は、ボリンジャーバンドを含むいくつかの技術チャネルの基礎となります。 テクニカルアナリストは、さまざまな種類の包括的エンベロープチャネルを使用して、取引シグナルにつながる価格範囲とボラティリティパターンを特定します。 ヒストリカルボラティリティも、ボラティリティを追跡するために使用できる別の一般的なトレンドラインです。
ボラティリティ比は、価格のボラティリティの分析に貢献するために開発されました。 業界全体で、ボラティリティとボラティリティ比の計算は異なる場合があります。 技術分析については、ジャック・シュワーガーは著書「Technical Analysis」でボラティリティ比の概念を紹介することで知られています。
ボラティリティ比の計算
ボラティリティ比を計算するためのシュワガーの方法論は、Welles Wilderによって開発および導入されたが、いくつかの反復がある真の範囲の概念に基づいています。 Schwagerは、以下からボラティリティ比を計算します。
。。。 VR = ATRTTRここで：VR =ボラティリティレシオ
ボラティリティ比の他の反復には、次のものが含まれます。
。。。 VR = ATR∣TTR∣ここで：| TTR | = Maxの絶対値Maxの絶対値= TH-TL、TH-YC、YC-TLTH =今日のHighTL =今日のLowYC =昨日の終値
。。。 VR = EMA∣TTR∣どこ：EMA =過去N日間の真の範囲の指数移動平均
ボラティリティ比信号
投資家とトレーダーは、ボラティリティ比からパターンを追跡し検出する独自のメカニズムを備えています。 この比率は、通常、技術チャート上にオーバーレイとして、または独自の表示ウィンドウに単一の線としてプロットされます。
より高いボラティリティ比は、現在の取引日の実質的な価格のボラティリティを示します。 一般的に、ボラティリティは、証券の価格に影響を与える外乱または発展のシグナルになる可能性があります。 そのため、ボラティリティが高いと、証券の価格がプラスまたはマイナスのいずれかの方向に新たな傾向をもたらす可能性があります。 トレーダーは、投資の取引シグナルを確認するために、他の取引パターンとともにボラティリティとボラティリティ比に従います。
