目次
- ピボットポイント101
- サポートとレジスタンスのレベル
- ピボットの計算
- 確率の判定
- 情報の適用
- ピボットポイントでのRSI発散
- セットアップのルール
- ボトムライン
外国為替トレーダーに潜在的なサポートとレジスタンスのレベルを提供し、リスクを最小限に抑えるのに役立つツールの1つは、ピボットポイントとその派生物です。 サポートやレジスタンスなどの参照ポイントを使用すると、いつ市場に参入し、ストップし、利益を得るかを判断できます。 ただし、多くの初期トレーダーは、移動平均収束発散（MACD）や相対強度指数（RSI）などの技術指標に注意を向けすぎています。 これらの指標は有用ではありますが、リスクを定義するポイントを特定できません。 未知のリスクはマージンコールにつながる可能性がありますが、リスクを計算すると、長期にわたって成功する確率が大幅に向上します。
、ピボットポイントと従来の技術ツールの組み合わせが技術ツール単独よりも強力である理由を議論し、外国為替市場でのピボットポイントの有用性を示します。
ピボットポイント101
ピボットポイントは、市場センチメントの変化を反映し、あたかもそれらが取引スイングの高低のヒンジであるかのように、時間間隔全体の全体的な傾向を決定するために使用されます。 もともと株式取引所や先物取引所でフロアトレーダーによって採用されていましたが、現在ではトレンドを確認してリスクを最小限に抑えるために、サポートおよびレジスタンスレベルと組み合わせて最も一般的に使用されています。
トレンドライン分析の他の形式と同様に、ピボットポイントは、取引日の高値、安値、終値間の重要な関係に焦点を合わせます。 つまり、前日の価格は、現在の取引日のピボットポイントの計算に使用されます。 ピボットポイントはほぼすべての取引手段に適用できますが、特に通貨ペアを取引する場合、FX（FX）市場で非常に有用であることが証明されています。
外国為替市場は非常に流動的であり、非常に大量の属性で取引されているため、ピボット操作によって生成されるサポートおよびレジスタンスの予測を阻害する市場操作の影響を軽減します。
サポートとレジスタンスのレベル
ピボットポイントは特定の計算に基づいて特定され、重要なレジスタンスとレジスタンスレベルを特定しますが、サポートとレジスタンスレベル自体は、より主観的な配置に依存して、起こりうるブレイクアウトトレーディングチャンスを特定します。
サポートラインとレジスタンスラインは、トレーダーが資産の価格を特定のポイントを超えて押したくないように見えることを説明するために使用される理論上の構成要素です。 強気取引が停止し、逆行/逆行する前に一貫したレベルまで上昇するように見える場合、抵抗に会ったと言われています。 弱気取引が一定の価格で最低価格に達した後、一貫して再び取引されるようになった場合、サポートを満たしたと言われています。 トレーダーは、特定のサポート/レジスタンスのレベルを突破するための価格を求めており、新しいトレンドの兆候と迅速な利益の機会を示しています。 多数の取引戦略がサポート/レジスタンスラインに依存しています。
ピボットの計算
外国為替ペアの通貨間のサポートとレジスタンスのピボットポイントの評価に役立ついくつかの派生式があります。 これらの値を経時的に追跡して、価格が特定のレベルを超える可能性を判断できます。 計算は前日の価格から始まります。
現在のピボットポイント=高（前）+低（前）+閉じる（前）
3
次に、ピボットポイントを使用して、現在の取引日の推定サポートとレジスタンスを計算できます。
抵抗1 =（2 xピボットポイント）–低（前の期間）
サポート1 =（2 xピボットポイント）–高（前の期間）
抵抗2 =（ピボットポイント-サポート1）+抵抗1
サポート2 =ピボットポイント–（抵抗1 –サポート1）
抵抗3 =（ピボットポイント-サポート2）+抵抗2
サポート3 =ピボットポイント-（抵抗2-サポート2）
ピボットポイントがどれだけうまく機能するかを完全に理解するには、計算された各抵抗（R1、R2、R3）とサポートレベル（S1、S2、S3）からそれぞれの高値と安値がどれだけ離れているかに関するEUR / USDの統計をコンパイルします。
計算を自分で行うには：
- x日間のピボットポイント、サポートレベル、および抵抗レベルを計算します。1日の実際の最低値（低– S1、低– S2、低– S3）からサポートピボットポイントを減算します。その日の最高値（高– R1、高– R2、高– R3）。各差の平均を計算します。
ユーロ開始以来の結果（1999年1月1日、最初の取引日は1999年1月4日）：
- 実際の最低値は、平均して、サポート1を1ピップ下回る。実際の最高値は、平均して、抵抗1を1ピップ下回る。実際の最低値は、平均して、サポート2を53ピップ下回る。実際の最高値は、平均して、抵抗2以下53ピップ実際の最低値は、平均して、サポート3より158ピップ上です。実際の最高値は、平均して、抵抗3以下159ピップです。
確率の判定
統計は、計算されたS1とR1のピボットポイントが、取引日の実際の高値と安値の適切なゲージであることを示しています。
さらに一歩進んで、S1、S2、およびS3のそれぞれよりも低い日数と、R1、R2、およびR3のそれぞれよりも高い日数を計算しました。
結果：2006年10月12日のユーロの開始以来、2, 026取引日がありました。
- 実際の最低値はS1 892回、つまり時間の44％よりも低く、実際の最高値はR1 853回、つまり時間の42％よりも高く、実際の最低値はS2 342回、つまり17％よりも低くなっています実際の高値はR2 354回、つまり時間の17％を超えています。実際の低値はS3 63回、つまり時間の3％を下回っています。実際の高値はR3を52回超えています。 、または時間の3％。
この情報はトレーダーに役立ちます。 ペアが44％の確率でS1を下回ることがわかっている場合、確率があなたの側にあることを理解して、自信を持ってS1の下にストップを置くことができます。 さらに、1日の最高値がR1を42％しか超えていないことがわかっているため、R1をわずかに下回る利益を得ることができます。 繰り返しますが、確率はあなたにあります。
ただし、これらは確率であり、確実性ではないことを理解することが重要です。 平均して、最高値はR1を1ピップ下回り、R1を42％超えています。 これは、最高が次の10日のうち4日間にR1を超えることも、最高が常にR1を1ピップ下回ることも意味しません。
この情報の力は、潜在的なサポートと抵抗を事前に自信を持って測定し、ストップと制限を配置するための基準点を持ち、最も重要なことには、利益を得る立場にいる間にリスクを制限できるという事実にあります。
情報の適用
ピボットポイントとその派生物は、潜在的なサポートと抵抗です。 以下の例は、一般的なRSIオシレータと組み合わせてピボットポイントを使用したセットアップを示しています。
（詳細については、 運動量と相対強度指数を 参照してください）
ピボット抵抗/サポートでのRSI発散
これは通常、報酬とリスクの高い取引です。 リスクは、最近の高値（または低値）のために明確に定義されています。
上記の例のピボットポイントは、週次データを使用して計算されます。 上記の例は、8月16日から17日まで、R1が1.2854で堅固な抵抗（最初の円）として保持され、RSIの発散が上昇が限定的であることを示唆したことを示しています。 これは、最近の高値で停止し、現在サポートレベルであるピボットポイントで制限して、R1を下抜けする機会が不足していることを示唆しています。
- 1.2853で空売りし、1.2885で最近の高値で停止し、1.2784でピボットポイントで制限します。
この最初の取引は、リスクの32ピップで69ピップの利益をもたらしました。 リスクに対する報酬の比率は2.16でした。
来週はほぼ同じセットアップを作成しました。 この週は、1.2908でR1を上回るR1への集会で始まり、弱気の発散も伴いました。 ショートシグナルは、R1より下の下落で生成されます。この時点で、最近の高値でストップし、ピボットポイント（現在サポートされています）でストップしてショートを売ることができます：
- 1.2907で空売り、1.2939で最近の高値で停止、1.2802でピボットポイントで制限。
この取引により、わずか32ピップのリスクで105ピップの利益が得られました。 リスク比に対する報酬は3.28でした。
セットアップのルール
弱気で市場をショートさせているトレーダーにとって、ピボットポイントを設定するアプローチは、強気で長いトレーダーとは異なります。
ショートパンツ用
1.ピボットポイント、R1、R2、またはR3（R1で最も一般的）で弱気の発散を特定します。
2.価格が参照ポイント（ピボットポイント、R1、R2、R3である可能性があります）を下回ると、直近の高値で停止してショートポジションを開始します。
3.次のレベルで指値注文（利益を取る）を発注します。 R2で販売した場合、最初のターゲットはR1になります。 この場合、以前の抵抗がサポートになり、逆も同様です。
ロング用
1.ピボットポイント、S1、S2、またはS3（S1で最も一般的）で強気の発散を特定します。
2.価格が参照ポイント（ピボットポイント、S1、S2、S3である可能性があります）を超えて再び上昇した場合、最近の低スイングでストップしてロングポジションを開始します。
3.次のレベルで指値（利益を取る）注文を行います（S2で購入した場合、最初のターゲットはS1になります。以前のサポートは抵抗になり、逆も同様です）。
ボトムライン
ピボットポイントは、市場の取引方向の変化であり、連続してチャート化すると、全体的な価格傾向を特定するために使用できます。 彼らは、前の期間の高値、安値、終値を使用して、近い将来のサポートまたはレジスタンスのレベルを評価します。 ピボットポイントは、テクニカル分析で最も一般的に使用される先行指標です。 ピボットポイントには多くの種類があり、それぞれ独自の式と微分式がありますが、それらの暗黙の取引哲学は同じです。
他の技術ツールと組み合わせると、ピボットポイントは、トレーダーが大量に突然市場に流入することを同時に示すこともできます。 これらの市場の流入は、しばしば、範囲に限定された外国為替トレーダーのブレイクアウトと利益の機会につながります。 ピボットポイントを使用すると、ストップロスの入力、終了、または配置に使用する重要な価格ポイントを推測できます。
ピボットポイントは、任意の時間枠で計算できます。 デイトレーダーは毎日のデータを使用して毎日ピボットポイントを計算できます。スイングトレーダーは毎週のデータを使用して毎週のピボットポイントを計算でき、ポジショントレーダーは毎月のデータを使用して毎月の初めにピボットポイントを計算できます。
投資家は年間データを使用して、来年の重要なレベルを概算することもできます。 分析と取引の哲学は、時間枠に関係なく同じままです。 つまり、計算されたピボットポイントは、トレーダーに次の期間のサポートと抵抗がどこにあるかを示しますが、トレーダーは常に行動する準備ができている必要があります。
