ボリンジャーバンド®は、株式、先物、通貨を含むすべての市場のトレーダーが使用する人気のあるテクニカルインジケーターです。 BollingerBands®には、トレンドをフォローするツールとしての買われ過ぎと売られ過ぎレベルの判定、ブレイクアウトの監視など、多くの用途があります。
重要なポイント
- ボリンジャーバンドは、取引の開始点と終了点を決定するために使用される取引ツールです。 バンドは通常、買われ過ぎと売られ過ぎの状態を判断するために使用されます。 バンドのみを使用して取引することは、他の重要な取引ツールを無視するため、リスクの高い戦略です。 ボリンジャーバンドはかなりシンプルな取引ツールであり、プロのトレーダーと在宅トレーダーの両方に非常に人気があります。
ボリンジャーバンドの計算
ボリンジャーバンドは3本の線で構成されています。 ボリンジャーバンドのより一般的な計算の1つは、20日間の単純移動平均（SMA）を中間バンドに使用します。 上のバンドは、中央のバンドを取得し、その量に1日の標準偏差の2倍を加算して計算されます。 低いバンドは、中央のバンドから1日の標準偏差の2倍を引いて計算されます。
ボリンジャーバンド®フォーミュラは次のもので構成されています。
。。。 BOLU = MA（TP、n）+ m ∗σBOLD= MA（TP、n）−m ∗σwhere：BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA =移動平均TP（標準価格）=（High + Low + Close）÷ 3n =平滑化期間の日数m =標準偏差の数σ= TPの最後のn期間にわたる標準偏差
買われ過ぎと売られ過ぎの戦略
一般的な戦略は、ボリンジャーバンドを使用して、買われ過ぎまたは売られ過ぎの市場状況を特定することです。 資産の価格がボリンジャーバンド®の低いバンドを下回った場合、トレーダーは価格が中間バンドに戻ることを期待してロングポジションに入ることがあります。 価格が上限バンドを超えた場合、トレーダーは中間バンドに戻る動きに賭けて資産をショートできます。
このタイプの戦略は、価格の平均復帰に依存しています。 平均復帰は、価格が平均から大幅に逸脱すると、最終的に平均価格に戻ると想定しています。
BollingerBands®は、平均から逸脱した資産価格を識別します。
範囲が限定された市場では、価格が2つのバンド間を跳ねるボールのように移動するため、この手法はうまく機能します。 ただし、BollingerBands®は常に正確な売買シグナルを提供するとは限りません。 トレンドの間、トレーダーは常に動きの反対側に取引を配置します。 これを改善するために、トレーダーは価格の全体的な方向を見て、トレーダーをトレンドに合わせるトレードシグナルのみを取ることができます。 たとえば、トレンドが下がっている場合、上のバンドにタグが付けられている場合にのみショートポジションを取ります。 下のバンドは、必要に応じて出口として使用できますが、新しいロングポジションはトレンドに逆らうことになるためオープンされません。
洞察力を高めるために複数のバンドを作成する
ジョン・ボリンジャーが認めたように、「バンドのタグは単なるシグナルであり、タグではない」。
上部のボリンジャーバンド®のタグ（またはタッチ）は、それ自体では売りシグナルではありません。 下部のボリンジャーバンド®のタグは、それ自体では購入シグナルではありません。 プライスはしばしば「バンドを歩く」こと ができ 、実際に行います。 これらの市場では、「トップを売る」または「ボトムを買う」ことを継続的に試みるトレーダーは、一連のストップアウト、またはさらに悪いことに、価格が次第に遠ざかるにつれて絶えず増加する変動損失に直面します元のエントリ。
おそらく、ボリンジャーバンド®と取引するより便利な方法は、それらを使用してトレンドを測定することです。
コアでは、ボリンジャーバンド®が偏差を測定します。 これが、トレンドの診断に非常に役立つ理由です。 ボリンジャーバンドの2つのセットを生成することにより、1つは「1標準偏差」のパラメーターを使用し、もう1つは「2標準偏差」の典型的な設定を使用して、まったく新しい方法で価格を調べることができます。 このボリンジャーバンド®を「バンド」と呼びます。
以下のチャートでは、平均からボリンジャーバンド®+1 SDと+2 SDの間で価格が維持されると、トレンドが上昇することがわかります。 したがって、そのチャネルを「購入ゾーン」として定義できます。 逆に、BollingerBands®–1 SDおよび–2 SD内の価格チャネルの場合、「販売ゾーン」にあります。 最後に、価格が+1 SDバンドと-1 SDバンドの間で蛇行する場合、それは本質的に中立状態にあり、「人のいない土地」にあると言えます。
ボリンジャーバンド®は、ボラティリティが増減するにつれて、価格の拡大と縮小に動的に適応します。 したがって、価格アクションに同期して帯域が自然に拡大および縮小し、非常に正確なトレンドエンベロープを作成します。
トレンドトレーダーとフェーダーのためのツール
ボリンジャーバンド®「バンド」の基本ルールを確立したので、勢いを利用しようとするトレンドトレーダーとトレンドの枯渇から利益を得たいフェードトレーダーの両方がこの技術ツールをどのように使用できるかを示すことができます。 上記のチャートに戻ると、価格が「買いゾーン」に入った後、トレンドトレーダーがどのようにロングポジションをとるかを見ることができます。 その後、ボリンジャーバンド®の「バンド」が大規模な上昇の価格行動の大部分をカプセル化するため、彼らは取引を続けることができます。
出口点については、個々のトレーダーごとに答えは異なりますが、ろうそくが赤くなり、体の75％以上が「購入ゾーン」より下にある場合、1つの合理的な可能性は長い取引を閉じることです。 75％ルールを使用すると、その時点で価格は明らかにトレンドから外れますが、なぜキャンドルは赤であると主張しますか？ 2番目の条件の理由は、取引期間の終わりに「買いゾーン」に戻るダウンサイドへの迅速な証拠的移動によって、トレンドトレーダーがトレンドから「ぐらつき」するのを防ぐためです。 次のチャートでは、トレーダーは上昇トレンドのほとんどで動きにとどまることができ、価格が新しい範囲の最上位で固まり始めたときにのみ終了することに注意してください。
BollingerBand®の「バンド」は、価格の変化を選ぶことでトレンドの枯渇を利用したいトレーダーにとっても価値のあるツールです。 ただし、トレンドは反転する前に継続を数回試行することが多いため、カウンタートレンド取引にははるかに大きな誤差が必要であることに注意してください。
以下のチャートでは、ボリンジャーバンド®「バンド」を使用したフェードレーダーがトレンドの弱さの最初のヒントを迅速に診断できることがわかります。 トレンドチャンネルから価格が下落したのを見て、フェーダーはボリンジャーバンド®の次のタグをショートさせることによりボリンジャーバンド®の古典的な使用を決定するかもしれません。
ストップロスに関しては、買い手がトレンドを拡大しようとするため、価格が最近のトップで多くの証拠となる進出をすることが多いため、スウィングハイのすぐ上にそれを置くと、トレーダーが止められます。 代わりに、「人のいない土地」エリアの幅（+1から-1 SDまでの距離）を測定し、それを上部バンドに追加します。 市場のボラティリティを使用してストップロスレベルを設定することにより、トレーダーは立ち止まることを回避し、価格が下落し始めたらショートトレードに留まることができます。
ボリンジャーバンドのスクイーズ戦略
ボリンジャーバンド®で使用する別の戦略は、スクイーズ戦略と呼ばれます。 スクイーズは、価格が積極的に動いたときに発生し、緊密な統合で横に動き始めます。
トレーダーは、上バンドと下バンドが近くなるため、資産の価格がいつ固まるかを視覚的に識別できます。 これは、資産のボラティリティが低下したことを意味します。 一定期間の統合の後、価格は多くの場合、どちらの方向にも、理想的には大量に大きな動きをします。 ブレイクアウトでのボリュームの拡大は、トレーダーが価格でブレイクアウトの方向に動き続けることを自分のお金で投票している兆候です。
価格が上限または下限を突破すると、トレーダーはそれぞれ資産を売買します。 ストップロスは、従来、ブレイクアウトの反対側の統合の外側に配置されます。 （詳細については、「 ボリンジャースクイーズからの利益 」を参照してください。）
ボリンジャー対ケルトナー
ボリンジャーバンド®とケルトナーチャンネルは異なりますが、似たような指標です。 以下に違いを簡単に説明しますので、どちらが良いかを判断できます。
ボリンジャーバンド®は原資産の標準偏差を使用し、ケルトナーチャンネルは平均真の範囲を使用します。 バンド/チャンネルの作成方法は別として、これらのインジケーターの解釈は一般的に同じです。
ケルトナーチャネルは標準偏差ではなく平均真の範囲を使用するため、ボリンジャーバンドを使用する場合よりもケルトナーチャネルで生成される売買シグナルが多く表示されるのが一般的です。
一方が他方より優れているわけではありません。 採用されている戦略に最適な方法に基づいた個人的な選択です。
ボトムライン
ボリンジャーバンドには、買われ過ぎや売られ過ぎのトレードシグナルに使用するなど、複数の用途があります。 トレーダーは複数のバンドを追加することもでき、これにより価格の強さを強調できます。 バンドを使用する別の方法は、ボラティリティの収縮を探すことです。 通常、これらの収縮に続いて、理想的には大量に大きな価格ブレイクアウトが発生します。 ボリンジャーバンド®をケルトナーチャンネルと混同しないでください。 2つのインジケータは似ていますが、まったく同じではありません。
