ラッセル3000バリューインデックスとは
ラッセル3000バリューインデックスは、ラッセルインベストメントグループが管理する市場資本加重株式インデックスであり、ラッセル3000インデックスに基づいています。 Russell 3000バリューインデックスには、Russell 3000インデックスの株価と帳簿価格の比率が低く、予想成長率が低い銘柄が含まれています。
Russell 3000バリューインデックスの分析
Russell 3000バリューインデックスは、Russell 3000インデックスに基づいています。Russell3000インデックスは、時価総額で定義されているように、米国で設立された3, 000社の株式公開企業のパフォーマンスを測定します。 アメリカの株式市場の約98％を占めています。 2017年12月31日の時点で、ラッセル3000インデックスの株式の時価総額は約1, 640億ドルです。 時価総額の中央値は約18億ドルです。 1984年1月1日に発表されたこのインデックスは、ロンドン証券取引所グループの子会社であるFTSEラッセルによって管理されています。
Russell 3000インデックスは、さらにRussell 1000インデックスとRussell 2000インデックスに分類されます。 Russell 3000インデックス内で成長と価値のウェイトを割り当てるために、Russell Investment GroupはRussell 1000および2000インデックス内の株式をそれぞれランク付けしています。 株式は、機関投資家ブローカーの推定システム（IBES）に従って、帳簿価格（B / P）比率と予測長期成長平均によってランク付けされます。
ランク付けされたラッセル投資グループは、非線形確率法を使用して、株式を成長スタイルと価値スタイルに分けます。 一般的に、ランキングの高い株式は価値と見なされ、ランキングの低い株式は成長と見なされます。 中間の株式には成長と価値の両方の特徴があります。
ラッセル3000バリューインデックスの仕組み
サイズとスタイルで米国市場をセグメント化することは、市場パフォーマンス、ポートフォリオのエクスポージャー、手数料の高レベルの傾向を理解したい投資家にとって有用な分析ツールです。 投資家が、幅広い成長と価値の特性を示す株式に資金を投入したい場合、ラッセル3000バリューインデックスは、これらの市場セグメントを表示する簡単な方法を提供します。
1995年7月1日に初めて発売されたラッセル3000バリューインデックスの企業は、フロート調整後の時価総額に基づいて選択されます。 5月の最終取引日に、FSTEラッセルは時価総額の合計に基づいて適格企業をランク付けします。 6月の最終金曜日に、インデックスが再構成されます。 米国株式市場指数に含める資格を得るには、証券はNYSE、NYSE MKT、NASDAQ、またはARCA取引所で取引されている必要があります。 ラッセル3000バリューインデックスのパフォーマンスは、iShares Core USバリューETFシンボルIUSVで監視できます。
