Russell 1000インデックスとは何ですか？
ラッセル1000インデックスは、米国株式市場の約1, 000社の大企業のインデックスです。 Russell 1000はRussell 3000インデックスのサブセットです。 時価総額でトップ企業を表します。 Russell 1000は通常、上場米国株式すべての時価総額の約90％を占めています。 これは、大規模投資の先駆的な指標と考えられています。
Russell 1000インデックスについて
Russell 1000は、よく引用されるDow Jones Industrial AverageおよびStandard&Poor's 500インデックスよりもはるかに幅広いインデックスですが、3つすべてが大型株のベンチマークと見なされています。 Russell 1000はFTSE Russellによって管理されています。 FTSE Russellは、Russell 3000とRussell 2000のほか、それぞれから派生した多数の代替インデックスも管理しています。
方法論と構築
Russell 1000は時価総額加重インデックスです。つまり、大企業はインデックスで最大の割合を占め、最小のインデックスメンバーよりもパフォーマンスに影響を与えます。 Russell 1000のコンポーネントは、毎年5月に再構成されます。 ただし、新規公開株式を含む新規上場株式は四半期ごとに含めることを検討しています。
Russell 1000の保有を決定するために、FTSE Russellは時価総額でRussell 3000に含まれるすべての株式をランク付けし、1, 000 番目の株式ランキングの時価総額ブレークポイントを特定します。 このブレークポイントは、インデックスの適格性を判断するために使用される主要な時価総額です。 毎年の再構成でラッセル1000とラッセル2000の間で多くの株が交換されますが、時価総額のブレークポイントの周りの変動が決定要因です。
特徴
ラッセル1000インデックスのパフォーマンスと特性は、FTSEラッセルが毎月提供しています。 2019年6月16日の時点で、ラッセル1000には976の保有がありました。 平均時価総額は207.38億ドルでした。 時価総額で最大の企業はMicrosoft（MSFT）で、1兆4, 000億ドルでした。 年初から2019年6月16日まで、ラッセル1000のリターンは約16％でした。
Russell 1000インデックスへの投資
多くの投資家は、大規模なポートフォリオのエクスポージャーにラッセル1000を好みます。 iShares Russell 1000 Index ETF（IWB）は、Russell 1000のすべてのコンポーネントに包括的な投資を提供する主要なファンドの1つです。 IWBは、ラッセル1000インデックスの保有とリターンを一致させようとするインデックスファンドです。 経費率は0.15％です。 2019年6月16日現在の運用資産は190億6千万ドルでした。 ETFはニューヨーク証券取引所（NYSE）で取引されており、1日あたりの平均取引高は1, 074, 126株です。 2019年6月16日時点で、IWBは160.75ドルで取引されており、年初来のリターンは16.48％でした。
FTSE Russellでは、Russell 1000から派生したさまざまなインデックスバリエーションも提供しています。バリエーションには、Russell 1000 Value、Russell 1000 Growth、Russell 1000 Defensive、Russell 1000 Dynamic、Russell 1000 Growth-Defensive、Russell 1000 Growth-Dynamic、Russell 1000 Value-防御とラッセル1000バリューダイナミック。
iSharesは、Russell 1000 GrowthおよびRussell 1000 Valueのパッシブ管理インデックスETFも提供しています。
iShares Russell 1000バリューETF（IWD）
IWDの経費率は0.20％です。 2019年6月16日現在の運用資産は363億7, 000万ドルでした。 ETFはニューヨーク証券取引所で取引されており、1日の平均取引量は160万株です。 2019年6月16日現在、IWFは125.59ドルで取引されており、年初来のリターンは13.79％でした。
