アルゴリズム取引を使用している間、トレーダーは苦労して稼いだお金を使用する取引ソフトウェアに信頼しています。 適切なコンピューターソフトウェアは、取引注文を効果的かつ正確に実行するために非常に重要です。 欠陥のあるソフトウェア、または必要な機能のないソフトウェアは、大きな損失につながる可能性があります。
アルゴリズム取引のクイック入門
アルゴリズムは、特定のタスクを完了するための特定の段階的な指示のセットとして定義されます。 パックマンのようなシンプルで中毒性の高いコンピューターゲームであっても、膨大な数の機能を提供するスプレッドシートであっても、各プログラムは、基礎となるアルゴリズムに基づいた特定の命令セットに従います。
アルゴリズム取引は、取引注文を出すための定義された一連の指示に従うコンピュータープログラムを使用するプロセスです。 アルゴリズム取引プログラムの目的は、収益性のある機会を動的に識別し、取引を行って、人間のトレーダーが一致させることが不可能な速度と頻度で利益を生み出すことです。 より高い精度と超高速の実行速度という利点を考えると、コンピューターアルゴリズムに基づいた取引活動は非常に人気があります。
アルゴリズム取引ソフトウェアを使用するのは誰ですか？
アルゴリズム取引は、ヘッジファンド、投資銀行、独自の取引会社などの大規模な取引会社に支配されています。 規模が大きいためリソースが豊富にあることを考えると、そのような企業は通常、専用のデータセンターとサポートスタッフを備えた大規模なトレーディングシステムを含む独自のトレーディングソフトウェアを構築します。
個人レベルでは、経験豊富なプロプライエタリトレーダーおよびクォンタがアルゴリズム取引を使用します。 技術に詳しくないプロプライエタリのトレーダーは、アルゴリズム取引のニーズに応じて既製の取引ソフトウェアを購入できます。 ソフトウェアは、ブローカーによって提供されるか、サードパーティのプロバイダーから購入されます。 クォントは、取引とコンピュータープログラミングの両方について十分な知識があり、独自に取引ソフトウェアを開発します。
アルゴリズム取引ソフトウェア：構築または購入？
アルゴリズム取引ソフトウェアにアクセスするには、ビルドまたは購入の2つの方法があります。
既製のソフトウェアを購入すると、迅速かつタイムリーなアクセスが提供されますが、独自のソフトウェアを作成すると、ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。 自動取引ソフトウェアは購入するのに費用がかかることが多く、抜け穴でいっぱいになる場合があり、無視すると損失につながる可能性があります。 ソフトウェアの高コストは、アルゴリズム取引ベンチャーからの現実的な利益の可能性を損なう可能性もあります。 一方、アルゴリズムトレーディングソフトウェアを自分で構築するには、時間、労力、および深い知識が必要ですが、それでも完全なわけではありません。
アルゴリズム取引ソフトウェアの主な機能
自動取引に伴うリスクは高く、大きな損失につながる可能性があります。 購入するかビルドするかに関係なく、必要な基本機能に精通することが重要です。
市場および企業データの可用性。 すべての取引アルゴリズムは、リアルタイムの市場データと価格相場に基づいて機能するように設計されています。 EPSやP / E比率などの企業の基礎データを考慮して、いくつかのプログラムもカスタマイズされています。 アルゴリズム取引ソフトウェアには、リアルタイムの市場データフィードと会社のデータフィードが必要です。 システムへの組み込みとして利用可能であるか、代替ソースから簡単に統合するためのプロビジョニングが必要です。
さまざまな市場への接続。 複数の市場での取引を希望するトレーダーは、各取引所がTCP / IP、マルチキャスト、FIXなどの異なる形式でデータフィードを提供する可能性があることに注意してください。 ソフトウェアは、さまざまな形式のフィードを受け入れることができる必要があります。 もう1つの選択肢は、ブルームバーグやロイターなどのサードパーティデータベンダーと提携することです。これらのベンダーは、さまざまな取引所から市場データを集約し、エンドクライアントに統一フォーマットで提供します。 アルゴリズム取引ソフトウェアは、必要に応じてこれらの集約されたフィードを処理できる必要があります。
レイテンシー。 これは、アルゴリズム取引の最も重要な要素です。 遅延とは、あるアプリケーションから別のアプリケーションへのデータポイントの移動で導入される時間遅延です。 次の一連のイベントを検討してください。 取引所からソフトウェアベンダーのデータセンター（DC）に価格が届くまでに0.2秒、データセンターから取引画面に到達するまでに0.3秒、取引ソフトウェアがこの受け取った見積もりを処理するのに0.1秒、トレードの分析と発注、ブローカーに到達するためのトレード注文の0.2秒、ブローカーが注文を取引所にルーティングするための0.3秒。
合計経過時間= 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 =合計1.4秒。
今日のダイナミックな取引の世界では、元の価格相場はこの1.4秒の期間内に複数回変更されていました。 この遅延により、アルゴリズム取引のベンチャーが成功または失敗する場合があります。 時間のギャップなしで最新かつ正確な情報を取得するために、このレイテンシを可能な限り低いレベルに維持する必要があります。
レイテンシはマイクロ秒に短縮されており、取引システムで可能な限り低く保つためにあらゆる試みを行う必要があります。 いくつかの対策には、ベンダーを排除することでデータをより速く取得するために、交換機に直接接続することが含まれます。 分析および意思決定にかかる時間が0.1 + 0.3 = 0.4秒未満になるように取引アルゴリズムを改善する。 または、ブローカーを削除し、取引を取引所に直接送信して、0.2秒を節約します。
構成可能性とカスタマイズ。 ほとんどのアルゴリズム取引ソフトウェアは、50日間の移動平均（MA）と200日間のMAのクロスオーバーに基づくアルゴリズムなど、標準の組み込みの取引アルゴリズムを提供します。 トレーダーは、100日間のMAで20日間のMAに切り替えることで実験することができます。 ソフトウェアがパラメーターのそのようなカスタマイズを提供しない限り、トレーダーはビルトインの固定機能に制約される可能性があります。 購入するか構築するかにかかわらず、取引ソフトウェアは高度なカスタマイズと設定可能性を備えている必要があります。
カスタムプログラムを作成する機能。 Matlab、Python、C ++、JAVA、およびPerlは、取引ソフトウェアの作成に使用される一般的なプログラミング言語です。 サードパーティベンダーが販売するほとんどの取引ソフトウェアは、その中に独自のカスタムプログラムを作成する機能を提供します。 これにより、トレーダーは自分が開発した取引コンセプトを実験して試すことができます。 選択したプログラミング言語でコーディングを提供するソフトウェアが明らかに優先されます。
履歴データのバックテスト機能。 バックテストシミュレーションでは、履歴データで取引戦略をテストします。 過去のデータに対する戦略の実用性と収益性を評価し、成功（または失敗、または必要な変更）を証明します。 この必須機能には、バックテストを実行できる履歴データの可用性も伴う必要があります。
取引インターフェースとの統合。 アルゴリズム取引ソフトウェアは、必要な基準の発生に基づいて自動的に取引を行います。 ソフトウェアには、取引を行うためのブローカーネットワークへの必要な接続、または取引注文を送信するための取引所への直接接続が必要です。
プラグアンドプレイ統合。 トレーダーは、価格分析のためにブルームバーグ端末を使用し、取引を行うためにブローカーの端末を使用し、トレンド分析のためにMatlabプログラムを同時に使用する場合があります。 個々のニーズに応じて、アルゴリズム取引ソフトウェアには、プラグアンドプレイの統合が容易であり、一般的に使用される取引ツール全体で利用可能なAPIが必要です。 これにより、スケーラビリティと統合が保証されます。
プラットフォームに依存しないプログラミング。 いくつかのプログラミング言語には専用のプラットフォームが必要です。 たとえば、C ++の特定のバージョンは一部のオペレーティングシステムでのみ実行できますが、Perlはすべてのオペレーティングシステムで実行できます。 取引ソフトウェアを構築または購入する際には、プラットフォームに依存せず、プラットフォームに依存しない言語をサポートする取引ソフトウェアを優先する必要があります。 数か月後に取引がどのように進化するかはわかりません。
フードの下のもの。 よく言われていることは、「猿でさえボタンをクリックして取引を行うことができる」ということです。コンピューターへの依存を盲目にすべきではありません。 フードの下で何が起こっているのかを理解するのはトレーダーです。 取引ソフトウェアを購入する際、特定のアルゴリズム取引ソフトウェアの基礎となるロジックを示す詳細なドキュメントを確認し、時間をかけて検討する必要があります。 完全なブラックボックスであり、秘密の金makingけマシンであると主張する取引ソフトウェアは避けてください。
ソフトウェアを構築する際は、実装するものについて現実的であり、失敗する可能性のあるシナリオについて明確にしてください。 本物のお金で使用する前に、徹底的にバックテストしてください。
どこから始めますか？
すべての既製のアルゴリズム取引ソフトウェアは、通常、無料の限定機能トライアルバージョンまたは完全な機能を備えた限定トライアル期間を提供します。 何かを購入する前に、これらのトライアル中にそれらを完全に調べてください。 利用可能なドキュメントを詳細に確認することを忘れないでください。
ボトムライン
アルゴリズム取引ソフトウェアは購入に費用がかかり、自分で構築するのは困難です。 既製のソフトウェアを購入すると、迅速かつタイムリーなアクセスが可能になり、独自のソフトウェアを作成することで、ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。 リアルマネーでアルゴリズム取引を始める前に、取引ソフトウェアのコア機能を完全に理解する必要があります。 そうしないと、大きな損失につながる可能性があります。
