マクロプルデンシャル分析とは何ですか？
マクロプルーデンス分析は、金融システムの健全性、健全性、脆弱性を評価する経済分析の方法です。 マクロプルーデンス分析は、システム内の基礎となる金融機関の健全性を調べ、ストレステストとシナリオ分析を実行して、経済的ショックに対するシステムの感度を判断するのに役立ちます。
現在のシステムの健全性を判断するために、マクロ経済および市場データもレビューされます。 この分析では、金融機関のフレームワークと規制環境に関連する定性データにも焦点を当て、システムの強みと脆弱性をさらに把握しています。
重要なポイント
- マクロプルデンシャル分析とは、金融システムの健全性、健全性、脆弱性を調査してリスクを特定するものであり、国内総生産（GDP）、成長率、インフレ、金利などのマクロ経済データを使用し、複数の金融機関。
マクロプルデンシャル分析について
システム内の基礎となる金融機関の健全性を見ると、マクロプルーデンス分析は、自己資本、資産の質、経営成績、収益性、流動性、系統的リスクに対する感応性など、これらの金融機関全体の健全性に関するデータを提供する指標を使用します。 使用されるマクロ経済データには、国内総生産（GDP）成長率、インフレ、金利、国際収支、為替レート、資産価格、およびシステム内の市場の相関が含まれます。 最後に、マクロプルーデンス分析では、一般的な信用格付け、金融商品の利回りと市場価格など、金融市場の主要な要素に注目します。
シナリオ分析とストレステストは、この分析の主要なコンポーネントです。 たとえば、分析では、システムが着実に低下している通貨価値と、GDP、金利、および基礎となる機関の収益性への影響にどのように対処するかを調べることができます。
マクロプルデンシャル分析の目的
マクロプルーデンス分析は、金融機関または市場の運営または構造に対するリスクを事前に特定するように設計されています。 これらのリスクは、システミックリスクと呼ばれます。 最悪の場合、そのようなリスクの実現は、金融危機につながり、そのような危機のマクロ経済的影響を強める可能性があります。 リスクは、クレジットサイクル、組み込みの構造的特徴、金融システムの脆弱性、または特定の金融機関の個々の問題から発生する可能性があります。 リスクを効果的に特定するには、マクロプルーデンシャルツールキットの継続的な開発が必要です。
リスクの特定に加えて、マクロプルーデンス分析は、深刻な混乱に対する国内および国際的な金融機関と金融市場インフラの回復力を評価します。 金融システムがこれらのリンクを通じて伝達されるリスクに対する回復力のレベルであるため、さまざまな金融システム参加者の相互接続性もこのような評価の主要な目標です。
マクロプルデンシャル分析の実施
通常、金融機関は包括的なマクロプルデンシャル分析の実行に協力します。 例えば、フィンランド銀行は、マクロプルーデンスのリスク分析においてフィンランドの金融監督庁および財務省と緊密に協力して、実体経済と金融市場との相互関係を確立しています。
フィンランド銀行は、このタイプの研究に豊富な経験と豊富な能力を有しており、欧州中央銀行システム、欧州システムリスク委員会（ESRB）などの国際機関など、マクロプルーデンス分析に関して他の多くの金融当局と緊密に協力しています。国際通貨基金（IMF）、国際決済銀行（BIS）。
