リッパーインデックスは、さまざまな種類のマネージドファンド戦略の財務パフォーマンスを追跡するインデックスです。 各インデックスは、戦略グループの最大規模の上場ファンドのパフォーマンスに基づいています。
リッパーインデックスの分解
Lipper Indexesは、ロイターが所有するLipperによって構築および管理されます。 Lipperは、投資可能な市場におけるほぼすべてのタイプの投資信託戦略のインデックスを管理しています。 リッパーインデックスのパフォーマンスの公開は、ウォールストリートジャーナルおよびここバロンによって提供されています。
各インデックスを構築するために、リッパーは、インデックスの戦略に従って管理されている投資可能な市場のファンドのリターンを平均します。 インデックスリターンの計算に使用される資金は、運用資産によって選択されます。 Lipper Indexのパフォーマンスを得るためにLipperが使用する資金の数は大きく異なります。 ほとんどのリッパーインデックスは、インデックスパフォーマンスを得るために約30〜100基金を使用します。
リッパーインデックスは、多くの場合、ミューチュアルファンドのパフォーマンスレポートに含まれます。 投資運用会社は、クライアントのレポートにLipperおよびLipper Indexデータを使用できます。 リッパーインデックスは、ミューチュアルファンドの主要ベンチマークとしても使用できます。
リッパーインデックス分析
Lipper Indexesは、リテール投資家に、最高のパフォーマンス戦略だけでなく、さまざまな市場のタイムフレーム全体にわたるさまざまな戦略のパフォーマンスについての洞察を提供するのに役立ちます。 このWebページを通じて、Lipperは投資家に市場カテゴリ全体で最高および最低のパフォーマンスインデックスに関する情報を提供します。
2018年1月5日までの1年間のリッパーインデックスは、リッパーチャイナレッグファンドインデックスがグローバル株式カテゴリで最高のパフォーマンスを発揮する戦略であることを示しています。 この戦略は、54.30％の1年間のリターンを報告します。 一方、過去1年間で最悪のパフォーマンスを示したグローバル株式戦略は、リッパーショートバイアスインデックスでした。これは、株式をショートしているファンドのパフォーマンスを表しています。 Lipper Short Bias Indexの1年間のリターンは-27.50％です。
債券市場では、Lipper Emerging Markets Local Debt Fund Indexは、1年のリターンが18.20％の最高の戦略です。 過去1年間に債券市場で最もパフォーマンスの悪かった戦略は、Lipper Alternative Currency Strategy Fund Indexです。 この戦略の1年間のリターンは-1％です。
マネーマーケットのカテゴリでは、リッパーインデックスのリターンは、2018年1月5日までの1年間で1.02％から0.30％の範囲でした。 このカテゴリーで最もパフォーマンスの悪いファンドは、リッパーニューヨークの免税マネーマーケットインデックスで、リターンは0.30％でした。
