周波数-重大度法とは何ですか？
頻度-重大度法は、保険会社が所定の期間に受け取る保険金の予想数と、平均保険金の費用を決定する保険数理上の方法です。 頻度-重大度法では、履歴データを使用して、クレームの平均数と各クレームの平均コストを推定します。 この方法は、クレームの平均数にクレームの平均コストを掛けます。
周波数-深刻度の方法の説明
頻度-重大度法では、頻度とは、保険会社が一定の期間に発生すると予想する請求の数を指します。 頻度が高い場合は、多数のクレームが発生することが予想されることを意味します。 重大度とは、請求のコストを指します。 重大度の高いクレームは平均的なクレームよりも高価であり、重大度の低いクレームは平均的なクレームよりも安価です。 クレームの平均コストは、履歴データに基づいて推定されます。
たとえば、マイアミのビーチハウスの購入を検討している見込みのある住宅購入者を考えます。 フロリダの海岸のこの部分は、年間平均1つのハリケーンです。 完全に破壊される可能性が非常に高く、頻繁であるため、頻度-深刻度の方法は、保険会社がこのビーチハウスの保険引受を避けるべきであることを示します。
頻度-重大度法およびその他のリスクモデル
保険会社は洗練されたモデルを使用して、保険金を支払わなければならない可能性を判断します。 理想的には、保険会社は、請求を支払う必要なしに新しい保険契約を引き受けるために保険料を受け取ることを好むでしょうが、これは非常にありそうもないシナリオです。 代わりに、保険会社は、保険契約者に提供する保険の種類に基づいて、保険料請求額と保険料がいくらになるかについての見積もりを作成します。
頻度-重大度法は、保険会社がモデルの開発に使用する1つのオプションです。 頻度とは、保険会社が予想する請求の数を指します。 高頻度とは、多数の請求が発生することが予想されることを意味します。重大度とは、請求のコストを意味します。 クレームの平均コストは、過去のコストの数値に基づいて推定される場合があります。
頻度-重大度法は、過去数年間を考慮して将来の年の平均コストを決定するため、より不安定な最近の期間の影響を受けにくい。 これは、それがより最近の年に基づいた損失発展要因に依存していないことを意味します。 ただし、これは、メソッドがボラティリティの増加に適応するのが遅いことも意味します。 たとえば、洪水保険を提供する保険会社は、最近の水位の上昇によって引き起こされる洪水被害請求の深刻度または頻度の増加によりゆっくりと適応します。
