理論的には、トレンド取引は簡単です。 あなたがする必要があるのは、価格が高くなるのを見たときに買い続けることと、価格が低くなったのを見たときに売り続けることです。 ただし、実際には、これを成功させることははるかに困難です。 トレンドトレーダーにとっての最大の恐怖は、トレンドに入るのが遅すぎること、つまり枯渇のポイントにあることです。 しかし、これらの困難にもかかわらず、トレンド取引はおそらく最も人気のある取引スタイルの1つです。トレンドが短期的であろうと長期的であろうと、数時間、数日、さらには数か月も続くことがあるからです。
チュートリアル ：外国為替取引ルール
ここでは、明確なエントリレベルと終了レベルを使用して、適切なタイミングでトレンドを把握するのに役立つ戦略について説明します。 この戦略は、移動平均MACDコンボと呼ばれます。 （バックグラウンドの読み取りについては、 MACDの入門書を 参照してください。）
概要
MACDコンボ戦略では、セットアップに2セットの移動平均（MA）を使用します。
- 50単純移動平均（SMA）-取引をトリガーする信号線100 SMA-明確なトレンド信号を提供
SMAの実際の期間は、使用するチャートによって異なりますが、この戦略は1時間ごとおよび1日ごとのチャートで最適に機能します。 戦略の主な前提は、価格がトレンドの方向で移動平均を超える場合にのみ売買することです。 （詳細については、 移動平均 チュートリアルをお読みください。）
ロングトレードのルール
- 通貨が50 SMAと100 SMAの両方を超えて取引されるのを待ちます。価格が最も近いSMAを10ピップ以上上回ると、最後の5バー内でMACDがプラスになった場合はlongを入力し、そうでなければ次のMACDを待ちます信号。エントリーから5バー低い位置で最初のストップを設定します。リスクの2倍でポジションの半分を終了します。 ストップをブレークイーブンに移動し、価格が50 SMAを10ピップス下回ったときに後半を終了します。
ショートトレードのルール
通貨が50 SMAと100 SMAの両方未満で取引されるのを待ちます。
- 価格が最も近いSMAを10ピップ以上下回ると、最後の5つのバー内でMACDがマイナスになった場合はshortを入力します。 それ以外の場合は、次のMACD信号を待ちます。最初のストップを入り口から5バー高い位置に設定します。 ストップをブレークイーブンに移動し、価格が50 SMAを10ピップス上回ったときに残りのポジションを終了します。 価格が単純に50 SMAと100 SMAの間で取引されている場合は、取引を行わないでください。
ロングトレード
図1の最初の例は、1時間ごとのチャートのEUR / USDです。 取引は、価格が50時間SMAと100時間SMAの両方を超える2006年3月13日に開始されます。 ただし、MACDは5バー以上前に上向きにクロスしたため、すぐには入りません。2番目のMACD上のクロスが入るのを待ちます。このルールを守る理由は、いつ買いたいと思わないからです。勢いは既にしばらく上昇しているため、枯渇する可能性があります。
2番目のトリガーは、数時間後の1.1945に発生します。 ポジションを入力し、最初のストップをエントリーから5バー低い位置に配置します。これは1.1917です。 最初の目標は、28ピップ（1.1945-1.1917）の2倍のリスク、つまり56ピップであり、目標を1.2001にしています。 ターゲットは翌日の東部標準時午前11時にヒットします。 次に、ストップを損益分岐点に移動し、価格が50時間のSMAを10ピップス下回るとポジションの後半を終了するようにします。 これは2006年3月20日午前10時（東部標準時）に発生し、その時点でポジションの後半は1.2165でクローズされ、総取引利益は138ピップスになります。
図1：移動平均MACDコンボ、EUR / USD
正および負の振動
MACDクロスをポジティブからネガティブにトレードできないのはなぜですか？ 図2のEUR / USDを見ると、2006年3月13日から3月15日の間に複数の正および負の振動が発生していることがわかります。有意義な利益を上げる前に
MACDなしで移動平均クロスを取引できないのはなぜですか？ 図2をご覧ください。MACDがプラスのときに移動平均クロスオーバー信号を下落に導いた場合、取引は負けになります。
図2
図3に示す次の例は、毎日の時間枠でのUSD / JPYの場合です。 取引は、価格が50日と100日の両方のSMAを超えた2005年9月16日に設定されます。 MACDが5本のバー内で交差し、約110.95のエントリレベルが得られたため、すぐに信号を受け取ります。 私たちは108.98の5バーの安値で最初のストップを置き、114.89になる2倍のリスクで最初の目標を置きます。 価格は3週間後の2005年10月13日にヒットし、その時点でストップを損益分岐点に移動し、価格が50日間のSMAを10ピップス下回ったときにポジションの後半から抜け出すようにします。 これは、2005年12月14日の117.43に発生し、総営業利益は521ピップになります。
日足チャートを使用する際に留意すべきことの1つは、利益は大きくなる可能性がありますが、リスクも高くなるということです。 私たちの停留所は、入場から200ピップ近く離れていました。 もちろん、私たちの利益は521ピップスであり、リスクの2倍以上でした。 さらに、日々のチャートを使用してセットアップを特定するトレーダーは、ポジションが数か月間開いたままになる可能性があるため、取引にもっと忍耐する必要があります。
図3：移動平均MACDコンボ、USD / JPY
ショートトレード
簡単に言うと、2006年3月16日の1時間ごとのチャートでAUD / USDを見てみましょう。通貨ペアの最初のレンジは50時間と100時間のSMAの間で取引されます。 価格が50時間移動平均と100時間移動平均の両方を下回るまで待ち、過去5つのバーでMACDがマイナスであったかどうかを確認します。 そのため、価格が最も近いSMA（この場合は100時間のSMA）より10ピップス下がったときに不足します。 エントリー価格は0.7349です。 最初のストップを最後の5つのバーの最高値、つまり0.7376に設定します。 これにより、初期リスクは27ピップになります。 最初の目標はリスクの2倍で、0.7295になります。 ターゲットは7時間後にトリガーされ、その時点で後半のストップを損益分岐点に移動し、価格が50時間SMAを10ピップス上回ったときに終了するようにします。 これは、価格が0.7193に達した2006年3月22日に発生し、取引で合計105ピップを獲得します。 これは、トレードで27ピップしかリスクを負わないという事実を考えると、間違いなく魅力的なリターンです。
図4：移動平均MACDコンボ、AUD / USD
毎日の観点から、図5に示すEUR / JPYの別の短い例を見てみましょう。明らかなように、明確なトレンドが形成されると、それは長時間続く可能性があるため、毎日の例はさかのぼります。 そうでない場合、通貨は代わりに価格が2つの移動平均の間で変動する範囲限定シナリオに移行します。
2005年4月25日、EUR / JPYは50日と100日のSMAを下回りました。 MACDもマイナスであることを確認し、勢いが下振れしたことを確認します。 最も近い移動平均（100日SMA）または137.76を10ピップ下回るショートポジションに入ります。 最初のストップは、過去5つのバーの最高値である140.47に配置されます。 これは、271ピップのリスクがあることを意味します。 最初の目標は、リスクの2倍（542ピップス）または132.34です。 最初の目標は、2005年6月2日に1か月以上後にヒットします。この時点で、残りの半分のストップを損益分岐点に移動し、価格が50日間のSMAを10ピップス上回ったときに終了します。 。 移動平均は2005年6月30日にトップに違反し、134.21で終了します。 その時点で残りのポジションを退出し、合計448ピップの貿易利益を得ます。
図5：移動平均MACDコンボ、EUR / JPY
戦略が失敗したとき
この戦略は、誰にでもできるものではありません。 多くのトレンドトレーディング戦略と同様に、トレンドのある通貨または時間枠で最適に機能します。 したがって、EUR / GBPなどの通常範囲が制限されている通貨にこの戦略を実装することは困難です。
図6は、戦略の失敗の例を示しています。 価格は、2006年3月7日のEUR / GBPの50時間および100時間のSMAを10ピップス下回ります。 MACDはその時点では負であるため、0.6840の移動平均を10ピップ下回ります。 ストップは、過去5つのバーの最高値である0.6860に配置されます。 これにより、リスクは20ピップになります。つまり、最初の利潤レベルはリスクの2倍、つまり0.6800になります。
EUR / GBPは売り続けていますが、テイクプロフィットレベルに達するほど強くはありません。 通貨ペアが最終的に50時間SMAを超えて元に戻る前の動きの安値は0.6839です。 最終的に反転は0.6860のストップまで延長され、トレードで20ピップを失います。
図6：移動平均MACDコンボ、EUR / GBP
結論
移動平均MACDコンボ戦略は、最も収益性の高い時間にトレンドに参加するのに役立ちます。 ただし、この戦略を実装するトレーダーは、通常トレンドとなる通貨ペアでのみそうすることを確認する必要があります。 この戦略は、メジャーで特にうまく機能します。 トレーダーは、エントリーポイントで移動平均以下の内訳の強さも確認する必要があります。 図6に示した失敗した取引では、その時点で平均方向指数（ADX）を調べた場合、ADXが非常に低いことがわかりました。
