エクイティカーブとは、ある期間にわたる取引口座の価値の変化をグラフィカルに表現したものです。 一貫して正の勾配を持つエクイティカーブは、通常、アカウントの取引戦略が収益性があることを示し、負の勾配は負のリターンを生み出していることを示します。
株式カーブの分解
パフォーマンスデータをグラフ形式で表示するため、エクイティカーブは、戦略の実行方法をすばやく分析するのに理想的です。 また、複数のエクイティ曲線を使用して、さまざまな取引戦略のパフォーマンスとリスクを評価できます。
株式カーブの計算
トレーダーの開始資本が25, 000ドルであり、100株の彼または彼女の最初の取引が50ドルのエントリー価格と75ドルの出口価格を持っていたと仮定します。 取引手数料は5ドルです
取引はスプレッドシートに次のように記録されます。
開始資本=開始資本-（（エントリー価格x株式の数量）-手数料）
- $ 25, 000-（（$ 50 x 100）-$ 5）$ 25, 000-（$ 5, 000-$ 5）$ 25, 000 – $ 4, 995 $ 20, 005
開始資本=開始資本-（（出口価格x株式の数量）-手数料）
- $ 20, 005 +（（$ 75 x 100）-$ 5）$ 20, 005 +（$ 7, 500-$ 5）$ 20, 005 + $ 7, 495 $ 27, 500
新しい取引ごとに上記のプロセスを繰り返します。
株式カーブの取引
すべての取引戦略は、勝ち負けの期間がある株式曲線を作成します。 視覚的な表現は株価チャートに似ています。 トレーダーは、単純または指数の移動平均をエクイティカーブに適用し、それを指標として使用できます。
エクイティ曲線が移動平均を下回った場合、戦略取引を停止する簡単なルールを導入できます。 エクイティ曲線が移動平均を上回った後、トレーダーは再び戦略の取引を開始したい場合があります。 取引自動化ソフトウェアを使用すると、トレーダーは戦略をバックテストして、履歴データでどのように実行されたかを確認できます。 これには通常、使用される各戦略のエクイティカーブを生成する機能が含まれます。
別の移動平均をエクイティカーブに追加し、戦略を停止または開始する決定が下される前に2つのラインのクロスオーバーを待つことにより、取引シグナルルールを強化できます。 たとえば、高速移動平均が低速移動平均を超えた場合、トレーダーは戦略を開始または再開し、高速移動平均が低速移動平均を下回った場合、戦略を停止します。
