動的運動量指数とは
動的モメンタムインデックスは、資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断するために使用される技術的な指標です。 Tushar ChandeとStanley Krollが開発したこの指標は、相対強度指数（RSI）に似ています。 2つの主な違いは、RSIが計算に固定数の期間（通常は14）を使用するのに対し、動的モメンタムインデックスは、ボラティリティの変化に応じて異なる期間（通常5から30）を使用することです。
この指標は、市場がトレンドになっている間にトレンドの方向にトレードシグナルを生成するために使用できます。また、レンジングマーケットで売買シグナルを提供します。
、動的運動量指数は簡潔さのためにDMIと呼ばれることもありますが、方向性運動指数（DMI）と混同しないでください。
重要なポイント
- 動的モメンタムインデックスは、ボラティリティが高い場合に計算で使用する期間を少なくし、ボラティリティが低い場合により多くの期間を使用します。インジケータが30未満の場合、資産の価格は売られ過ぎと見なされます。 インディケーターが70以上の場合、価格は買われ過ぎとみなされます。価格が売られすぎの領域から移動する場合、価格が変動または上昇傾向にある場合、買いシグナルとして解釈されます。価格が変動している場合、または下落傾向にある場合、空売りシグナルとして使用されます。
動的運動量指数の公式
。。。 動的な運動量指数= RSI = 100-1 + RS100 RSの計算には、DMIを作成する場合に変更するルックバック期間（通常14）が必要です。DMIに使用する期間を計算します：StdA = StdC5 Vi =のMA10 StdA StdC5 TD = INTVi 14 TDは、各RS値に使用する期間の数を定義しますTD Max = 30 TD Min = 5where：Std =標準偏差MA1 0 = 10-期間単純移動平均StdC5 = 5終値の1日の標準偏差TD Max = TDが30 TDより大きい場合は30を使用するMin = TDが5未満の場合は5を使用する
動的運動量指数の計算方法
動的運動量インデックスはRSI式を使用しますが、DMIはRSの計算ごとに5〜30のさまざまなルックバック期間を使用しますが、RSIは通常14に固定されています。 DMIを計算するには、次の手順を使用します。
- 最後の5つの終値の標準偏差を計算します。ステップ1で計算した標準偏差の10周期移動平均を計算します。これは、StdA.Divideのステップ2ごとのステップです。 結果には整数のみを使用します。これらは期間を表すためのものであり、したがって派factや小数にはできません。TDは5〜30に制限されます。30を超える場合は30を使用します。 RS計算で使用される期間の数。TDによって指示された期間数を使用してRSを計算します。各期間が終了するたびに繰り返します。
動的運動量指数は何を示していますか？
トレーダーは、動的な運動量指数をRSIと同じ方法で解釈します。 30未満の測定値は売られ過ぎとみなされ、70を超えるレベルは買われ過ぎとみなされます。 インジケータは0〜100の間で振動します。
基礎となるセキュリティのボラティリティが高まると、動的モメンタムインデックスで使用される期間の数が減少し、RSIよりも価格の変化に対するこのインジケーターの反応が速くなります。 これは、資産の価格が主要なサポートレベルまたはレジスタンスレベルに近づき、資産の価格が急速に変動する場合に特に役立ちます。 インディケーターはより敏感なので、トレーダーは潜在的にRSIよりも早いエントリーポイントとエグジットポイントを見つけることができます。
動的な運動量指数は、トレーダーがリトレースメントがトレンドまたはレンジバウンド市場で結論に近づいていることを判断するのに役立ちます。
広範囲の市場では、トレーダーはインディケーターが30を下回り、ロングトレードをトリガーするためにその上に戻ることを監視します。 インジケーターが70を超えるか、範囲の最上部に近づくと、彼らは売ります。 その後、範囲がまだ無傷であると仮定して、インジケーターが70未満に戻ったときに空売りすることができます。
上昇トレンドの間、トレーダーはインジケーターが30を下回り、上に戻って長い取引をトリガーするのを監視できます。
下降トレンドの間、インディケーターが70を超えて上昇し、それを下回って短期取引をトリガーするのを監視します。
30と70は一般的なレベルであり、トレーダーが変更できます。 たとえば、トレーダーは代わりに20と80を使用することを選択できます。
動的運動量指数の使用例
以下のチャートの円で囲まれた領域は、動的モメンタムインデックスと水平価格サポートを使用したイリノイツールワークスインクの潜在的な取引設定を示しています。 4月の初めに価格がリトレースして以前のスイング安値をテストしたため、インディケーターは30を超える売られ過ぎの読み取り値を示しました。
トレーダーはストップロス注文を以前のスイング安値より下または直近のスイング安値より下に設定して、取引が彼らに逆らった場合の損失を防ぎます。 （詳細については、ダイナミックモーメンタムインデックスを使用して外国為替取引戦略を作成する方法を参照してください。）
動的運動量指数と確率振動子の違い
これらの指標は両方とも運動量を測定しますが、異なる方法でそれを行っているため、異なる値とトレードシグナルを生成します。 DMIは、ボラティリティに基づいて計算で使用される期間の数を自動的に調整します。 確率的発振器はこれを行いません。 ルックバック期間が固定されています。 確率的オシレーターには、追加の種類のトレードシグナルを生成するシグナルラインもあります。 動的な運動量指数にも信号線を追加できます。
動的運動量指数の使用の制限
買われ過ぎは必ずしも売るべき時を意味するわけではなく、売られ過ぎは必ずしも買える時を意味するわけでもありません。 価格が下落すると、資産は長期にわたって売られすぎの領域にとどまる可能性があります。 インディケータは売られすぎの領域から出る可能性さえありますが、それは価格が大幅に上昇することを意味しません。 同様に、上昇トレンドでは、価格が長期にわたって買われ過ぎたままになる可能性があり、買われすぎの領域から出ると、必ずしも価格が下落するわけではありません。
インディケータは過去の価格変動を見ています。 それは本質的に本質的に予測的ではありません。
インディケータはRSIよりも遅れますが、まだ若干の遅れがあります。 取引シグナルが発生する前に、価格がすでに大幅に上昇している場合があります。 これは、シグナルがチャート上で良好に見えるかもしれないが、トレーダーが価格変動の大部分を捕捉するには遅すぎることを意味します。
トレーダーは、トレードシグナルのフィルタリングを支援するために、資産がレンジングまたはトレンドのどちらであるかを考慮することも推奨されます。 価格アクション、ファンダメンタル分析、またはその他のテクニカル指標など、他の形式の分析も推奨されます。
