微分発振器とは何ですか？
微分発振器は、移動平均収束発散（MACD）ヒストグラムを二重平滑化相対強度指数（RSI）に適用して、RSIインジケーターのより高度なバージョンを作成する技術的なインジケーターです。
派生オシレーターは、Constance Brownによって開発さ れ、Trading Professionalのテクニカル分析 の本に掲載されました。
重要なポイント
- デリバティブオシレーターは、ダブルスムージングRSIとダブルスムージングRSIのSMAの違いです。デリバティブオシレーターは、ヒストグラムとして頻繁に表示されます。 発散も使用される場合があります。
微分オシレーターを理解する
テクニカルインジケーターは、相対強度指数（RSI）のより高度なバージョンであり、移動平均収束発散（MACD）の原則を二重平滑化RSI（DS RSI）インジケーターに適用します。 この指標は、二重平滑化されたRSIとDS RSIの単純移動平均（SMA）の差を計算することによって導出されます。 この指標の目的は、標準のRSI計算よりも正確な売買シグナルを提供することです。
MACDは、26期間のEMAから12期間の指数移動平均（EMA）を引くことで得られます。 このようにして、微分発振器はMACD原理を使用します。これは、微分発振器も二重平滑RSIからSMAを減算することから得られるためです。
このインジケータは、任意の時間枠で使用できます。
微分発振器の使用
微分オシレーターは、MACDヒストグラムと同じ方法で使用されます。 ポジティブな測定値は強気と見なされ、ネガティブな測定値は弱気と見なされ、ゼロラインシグナルの上下のクロスオーバーは潜在的な売買機会を示します。 トレーダーは、証券の価格との乖離を探すこともあります。これは、現在の傾向の反転の兆候である可能性があります。 これは、インジケーターが下落して価格が上昇したとき、または価格が下落してインジケーターが上昇し続けたときに発生します。
トレーダーは、価格アクション分析やチャートパターンなどの他の形式のテクニカル分析と組み合わせて、デリバティブオシレーターの使用を検討する必要があります。
微分オシレーターの使用例
次のApple Inc.（AAPL）の週次チャートには、派生オシレータが適用されています。 ゼロラインクロスオーバーは、垂直線と矢印でマークされます。 売買シグナルは、シグナルが発生する日の終わりまたは次のオープン時に発生します。
TradingView
このインディケータは多くの取引を生成し、その中には数週間しか続きません。 チャートは、この取引戦略が収益性の高い取引と損失のある取引の両方を生み出すことができることを示しています。 この戦略は、価格が横に動いており、在庫（または別の資産）が方向性を欠いている場合に、多数の負け取引の影響を最も受けやすくなります。
戦略のバリエーションとして、ゼロラインクロスオーバーを待つ代わりに、インジケーターが上昇したときに買い、インジケーターが下降したときに売ります。 この例では、インジケーターは、上に移動しているときは緑に、下に移動しているときは赤になります。 これにより、ラリーへのより早いエントリーポイントと、不承認中のより早いエグジットが提供されます。 この方法は、価格が大きく変動して傾向がある場合にうまく機能しますが、価格アクションが途切れる、またはトレンドにならない場合、多くの誤ったシグナルを出し、取引を失う傾向があります。
微分オシレーターと確率的オシレーターの違い
確率的オシレーターは、定義された期間にわたって現在の価格を価格帯と比較します。 これは、在庫またはその他の資産が、最近の価格帯に対して強いか弱いかを示します。 インジケーターは0〜100の範囲に制限されます。
異なる計算にもかかわらず、確率振動子、RSI、および微分振動子は通常、同じ方向に移動しますが、正確に同時にまたは同じ大きさではありません。
微分発振器の制限
デリバティブオシレーターは、特にインディケーターが誤ったシグナルや損失シグナルを最も受けやすい不安定な取引条件の間、多数のトレードシグナルを生成する可能性があります。
シグナルは、特定の方向に価格がすでに大幅に変動した場合にも発生する可能性があります。 これは、エントリまたは終了のタイミングが悪いことを意味する場合があります。
この指標は過去の価格情報に基づいて機能しています。 計算にはインジケーターについて本質的に予測的なものはありません。
