大災害の蓄積とは
大災害の蓄積は、保険業界で使用される用語であり、保険会社または再保険会社が自然災害により地理的地域全体で直面する損失を指します。
破局的蓄積の分析
異常災害の蓄積は、広範囲の損失から計算され、潜在的に多数のポリシーにわたる部分的な損失から全体的な損失を伴います。 通常、保険会社と再保険会社は、請求からの個々の損失を比較的簡単に吸収します。 通常、損失の重大度は、すべての保険料の合計値と比較して低くなっています。 ただし、自然災害は、保険料総額をはるかに超える損失をもたらす可能性があります。 自然災害はまれであるため、保険会社と再保険会社は発生する可能性のある損失を過小評価することが容易であり、したがって実際にリスクが保証するよりも低い保険料を被保険者に要求します。
保険会社は、潜在的な重大度と損失の頻度を調べることにより、新しい保険の引受に関連するリスクを評価します。 重大度と頻度は、危険の種類、被保険者が採用しているリスク管理と軽減技術、および地理などの他の要因によって異なります。 たとえば、火災保険で損失が発生する可能性は、建物同士の距離、最寄りの消防署からの距離、および建物に設置されている防火対策によって異なります。 保険会社は保険契約に固有の地域での自然災害の発生を考慮に入れていますが、自然災害が発生すると、保険会社は保険契約者が保険会社に支払った金額をはるかに超える費用に直面する可能性があります。
自然災害に関連するリスクを軽減するために、保険会社は大災害再保険と呼ばれるものを購入します。 大災害の再保険により、保険会社は保険契約者から受け取る保険料の一部と引き換えに引き受ける保険に関連するリスクの一部またはすべてをシフトすることができます。
保険会社は自然災害の費用をどのように計算しますか？
企業は、自然災害が発生しやすい地域で適切な保険料を請求するために、推定最大損失またはPMLを計算することにより、最悪のシナリオの推定値を作成できます。 たとえば、保険会社は、再保険を除いた100年と200年の期間にわたるハリケーンの年間総PMLをモデル化するテーブルを作成できます。 このようなモデルを作成することにより、保険会社は、ハリケーンから生じる損失が保険会社の準備金と資本の特定のしきい値を超える可能性のパーセンテージを決定できます。 大災害はまれなイベントであるため、長い期間が選択されます。 長期的なモデルの開発は、モデルで使用するデータを準備する業界全体の標準がないため、サードパーティの推定値に大きなばらつきがあるため、難しい場合があります。
