保険数理率とは何ですか？
保険数理率は、保険会社の将来の損失の期待値の推定値です。 通常、推定は履歴データと関連するリスクの考慮に基づいて予測されます。 正確な保険数理率は、破産につながる可能性のある深刻な引受損失のリスクから保険会社を保護するのに役立ちます。
重要なポイント
- 保険数理率は、一般に過去の損失に基づく将来の損失の推定値です。保険会社のすべての必要な目的を満たす最低保険料を決定するために、保険数理が使用されます。 レートは、エクスポージャーの各ユニットの保険ユニットあたりの価格として表されます。 保険数理率は定期的に見直され調整されます。
保険数理レートの仕組み
保険数理率は、各エクスポージャー単位の保険単位あたりの価格として表されます。これは、同様の特性を持つ負債または資産の単位です。 たとえば、損害保険市場では、エクスポージャーの単位は通常、資産価値の100ドルに等しく、負債は1, 000ドル単位で測定されます。 生命保険には、1, 000ドルのエクスポージャーユニットもあります。 保険料は、購入した保護ユニットの数を掛けたレートです。
通常、レートのレビュー中に、保険数理レートを調整する必要があるかどうかが最初に判断されます。 予想される損失の経験により、保険会社は予想される損失をカバーするために必要な最低保険料を決定することができます。
保険数理の要件
保険数理計算の主な目的は、保険会社が要求するすべての目的を満たす最低保険料を決定することです。 保険数理の成功率は、損失と費用をカバーし、利益を上げる必要があります。 しかし、保険会社は、所定の補償範囲に対して競争力のある保険料も提供する必要があります。 さらに、州には保険会社が請求できるものを規制する法律があるため、料金設定プロセスではビジネスと規制の両方の圧力が考慮されます。
料金設定プロセスの主要な要素は、将来の損失に影響を与える可能性のあるすべての要因を考慮し、低リスクのグループには低プレミアムを、高リスクのグループには高プレミアムを提供するプレミアム価格体系を設定することです。 リスクの低いグループに低い保険料を提供することにより、保険会社はそれらの個人を引き付けて保険契約を購入し、自身の損失と費用を削減し、競合する保険会社の損失と費用を増やすことができます個人のリスクプール）。 保険会社は、将来の損失を確実に予測できるすべての要因を確実に検討するために、保険数理研究にお金を費やしています。
アクチュアリーは、被保険者の特定の変数に基づいて、過去の損失の統計分析を実行することに焦点を合わせています。 最高の予測をもたらす変数は、プレミアムを設定するために使用されます。 ただし、場合によっては、履歴分析では、地震保険など、レートを設定するための十分な統計的正当性が提供されません。 そのような場合、大惨事モデリングが使用されることもありますが、成功率は低くなります。
