リスクベースの資本要件とは？
リスクベースの資本要件は、金融機関の最低規制資本を確立するルールを指します。 金融会社、投資家、顧客、および経済全体を保護するために、リスクベースの資本要件が存在します。 これらの要件により、各金融機関は、安全で効率的な市場を維持しながら、営業損失を維持するのに十分な資金を手元に確保できます。
ゾンビ銀行の呪い
リスクベースの資本要件の説明
2011年6月に通貨監督庁（OCC）、連邦準備制度理事会、および連邦預金保険公社（ FDIC）。 このルールは、永続的なフロアを要求することに加えて、特定の低リスク資産のリスク計算に柔軟性を提供します。
ドッド・フランクウォールストリート改革および消費者保護法のコリンズ改正は、連邦準備制度の監督下にある被保険預託機関、預託機関、持株会社、および非銀行金融会社に対して、リスクベースの最低資本要件を課しています。 ドッド・フランクの規則では、各銀行はリスクベースの自己資本比率が8％で、ティア1のリスクベースの自己資本比率が4％である必要があります。
銀行はどのように資本を計算しますか？
通常、Tier 1資本には、金融機関の普通株式、開示準備金、留保利益および特定の種類の優先株式が含まれ、総資本は銀行の資産と負債の差を指します。 ただし、これらの両方のカテゴリには微妙な違いがあり、銀行の自己資本の計算方法に関するガイドラインを設定するために、国際決済銀行を通じて運営されるバーゼル銀行監督委員会がバーゼル合意を発行しています。 バーゼルIは1988年に、続いて2004年にバーゼルIIが導入されました。バーゼルIIIは、2000年代後半の金融危機に現れた金融規制の赤字に対応して開発されました。
リスクベースの資本と固定資本基準の違い
リスクベースの資本と固定資本の両方の基準は、会社を破産から守るためのクッションとして機能します。 ただし、固定資本基準では、すべての企業が準備金に同じ金額を保有する必要があり、対照的に、リスクベースの資本は、企業がリスクのレベルに応じて保有しなければならない資本の量を変化させます。
保険業界は、1980年代および1990年代に一連の保険会社が破産した後、1990年代に固定資本基準の代わりにリスクベースの資本を使用し始めました。 たとえば、1980年代の固定資本基準では、同じ州の同じ規模の2つの保険会社が一般に同じ額の資本を留保する必要がありましたが、1990年代以降、それらの保険会社は、保険のニッチと独自のリスクレベル。
