株式やその他の資産のトレンドの動きをキャプチャすることは有利な場合がありますが、反転に巻き込まれることはほとんどのトレーダーが恐れていることです。 反転とは、トレンドの方向が変わるときです。 潜在的な反転を見つけることができると、トレンドトレーダーは条件が好ましくないようになったときに取引から抜け出すことができます。 反転は新しいトレンドを開始する可能性があるため、反転シグナルを使用して新しい取引をトリガーすることもできます。
重要なポイント
- スシロールリバーサルは、市場の方向性の潜在的な変化を特定するための早期警告システムとして使用できる技術的なパターンです。パターンが下降トレンドになった場合、トレーダーにショートポジションを買うか、抜け出す可能性のある機会を警告します。ショートポジション：パターンが上昇傾向にある場合、ロングポジションを売却したり、ショートポジションを購入したりする可能性があることをトレーダーに警告します。
寿司ロール反転パターン
マーク・フィッシャーは著書 『The Logical Trader』で、 潜在的な市場のトップとボトムを識別するためのテクニックについて論じています。 これらは、Thomas Bulkowskiの著書 『 Encyclopedia of Chart Patterns』 で説明されている頭と肩またはダブルトップ/ボトムチャートパターンと同じ目的を果たしますが、フィッシャーの手法はより早く信号を発し、現在のトレンドの方向の変化の可能性を早期に警告します。
フィッシャーが「寿司ロール」と呼ぶ手法の1つは、多くのトレーダーが市場の設定について話し合っていた昼食時に考案されたことを除いて、食べ物とは関係ありません。 彼は、最初の5つ（内側のバー）が高低の狭い範囲内に閉じ込められ、2番目の5つ（外側のバー）が最初の5つをより高い高低の両方で飲み込む10バーの期間として定義します。 このパターンは、2つの単一のバーのパターンではなく、複数のバーで構成されていることを除いて、弱気または強気の巻き込みパターンに似ています。
寿司ロールのパターンが下降トレンドで現れると、トレンドの反転の可能性を警告し、ショートポジションを購入または終了する潜在的な機会を示します。
上昇トレンド中に発生した場合、トレーダーはロングポジションを売却したり、ショートポジションを入力したりする可能性があります。
フィッシャーは5小節または10小節のパターンについて説明しますが、小節の数や長さは決まっています。 秘Theは、取引の全体的な希望時間に一致する時間枠を使用して、選択した在庫または商品に最適な内側と外側の両方のバーの数で構成されるパターンを識別することです。
フィッシャーが推奨する2番目のトレンド反転パターンは、長期トレーダー向けであり、外部反転週と呼ばれます。 基本的には、月曜日から金曜日までの毎日のデータを使用することを除いて、寿司ロールです。 合計で10日かかり、週内で5日間の取引が行われた後、すぐに高値と安値の低い週または外側の週が続く場合に発生します。
巻き寿司の反転のテスト
1990年から2004年までの14年間で、パターンがターニングポイントの特定に役立つかどうかを確認するために、Nasdaq Composite Indexでテストが行われました。外部反転週の期間が2倍の10の日足バーシーケンスに倍増し、信号はそれほど頻繁ではありませんでしたが、より信頼性が高いことが証明されました。 チャートの構築は、取引を2週間連続して行い、月曜日にパターンを開始し、完了するまでに平均4週間かかるようにしました。 このパターンをローリングの内側/外側反転（RIOR）と呼びます。
パターンの各2週間部分（10取引日に相当する週次チャートの2本の棒）は、長方形で囲まれています。 マゼンタのトレンドラインは、支配的なトレンドを示しています。 このパターンは、傾向が変化し、その後すぐに傾向線の切れ目が続くことを確認するのに役立つことがよくあります。
パターンが形成されると、ショートトレードの場合はパターンの上に、ロングトレードの場合はパターンの下にストップロスを配置できます。
このテストは、買い持ちホールド戦略を使用する投資家と比較して、ロングポジションを出入りするローリングインサイド/アウトサイドリバーサル（RIOR）がどのように行われるかに基づいて実施されました。 Nasdaqコンポジットは2000年3月に5132で最高値を記録しましたが、その後のほぼ80％の修正により、1990年1月2日に購入し、2004年1月30日のテスト期間の終わりまで保持しました。 3, 567トレーディング日（14.1年）にわたってバイホールド投資家に1585ポイントを獲得しました。 投資家は10.66％の平均年収を獲得するでしょう。
RIOR買いシグナルの次の日のオープン（パターンの21日目）でロングポジションを入力し、売りシグナルの次の日のオープンで販売したトレーダーは、1月に最初のトレードに参加していました。 1991年29日、2004年1月30日に最後の取引を終了（テストの終了）。 このトレーダーは合計11の取引を行い、1, 977取引日（7.9年）または時間の55.4％で市場にいたでしょう。 しかし、トレーダーは、3, 531.94ポイントの合計またはバイアンドホールド戦略の225％を獲得し、大幅に改善されていました。 市場での時間を考慮すると、RIORトレーダーの年間収益は29.31％であり、手数料は含まれていません。 それは非常に大きな違いです。
テストは、14年間のNasdaq Compositeで取引を実行する際に、寿司ロール反転法と従来のバイアンドホールド戦略を使用して実施されました。 巻き寿司の反転方法のリターンは29.31％でしたが、買いと持ちは10.66％でした。
週間データを使用する
同じテストが、毎週のデータを使用してNasdaq Composite Indexで実行されました。つまり、上記で使用された10日間（または2週間）の代わりに10週間のデータを使用しています。 今回は、2つの5週間の長方形または2つの10週間の長方形よりもこの組み合わせが売りシグナルの生成に優れていることがわかったため、最初の長方形または内側の長方形を10週間、2番目または外側の長方形を8週間に設定しました。
合計で5つのシグナルが生成され、利益は2, 923.77ポイントでした。 トレーダーは、合計713.4週間（14.1年）のうち381（7.3年）、または53％の時間市場にいたでしょう。 これにより、年間収益は21.46％になります。 毎週のRIORシステムは優れたプライマリトレーディングシステムですが、おそらく上記のデイリーシステムにバックアップ信号を提供するのに最も価値があります。
トレンド反転確認
10分足か週足かに関わらず、トレンド反転取引システムは、少なくともかなりの上昇トレンドと下降トレンドの両方を含むテスト期間にわたって、テストでうまく機能しました。
単独で使用されるインディケーターは、トレーダーをトラブルに巻き込む可能性があります。 テクニカル分析の1つの柱は、確認の重要性です。 シグナルを確認するために使用されるセカンダリインジケーターがある場合、取引手法ははるかに信頼性が高くなります。
市場のトップまたはボトムを選択しようとするリスクを考えると、トレーダーは少なくともトレンドラインのブレークを使用してシグナルを確認し、間違っている場合には必ずストップロスを使用することが不可欠です。 私たちのテストでは、相対強度指数（RSI）も、負の発散の方法で多くの反転ポイントで良好な確認を与えました。
反転は、新しい高値または安値への移動によって引き起こされます。 したがって、これらのパターンは今後も市場で展開し続けます。 現在の価格チャートで、他の指標からの確認とともに、これらのタイプのパターンに注意してください。
示唆する情報を確認せずにテクニカルインジケータを使用することは、トラブルのレシピです。 シグナルを確認するために二次的な手法を使用して、取引ツールの信頼性を常にテストします。
ボトムライン
市場の底から入り、上から出るタイミング取引には常にリスクが伴います。 寿司ロール、外反転週、内/外反転のようなテクニックを確認インジケーターと組み合わせて使用すると、トレーダーが苦労して獲得した収益を最大化して保護するのに役立つ非常に便利な取引戦略になります。
