トレーダーは、CCI（商品チャネルインデックス）を使用して株式トレンドを取引する方法を教えてください。
CCI、またはコモディティチャネルインデックスは、1980年に コモディティ 誌（現在の フューチャーズ ）で最初にインジケータを発行したテクニカルアナリスト、ドナルドランバートによって開発されました。 。
CCIは次の式で計算されます。
（標準価格-単純移動平均）/（0.015 x平均偏差）
CCIは当初、長期的なトレンドの変化を発見するために開発されましたが、トレーダーによってすべての市場または時間枠での使用に適応されています。 複数の時間枠での取引は、アクティブなトレーダーにより多くの売買シグナルを提供します。 トレーダーは、長期チャートでCCIを使用して支配的なトレンドを確立し、短期チャートでプルバックを分離してトレードシグナルを生成することがよくあります。
重要なポイント
- CCIは、買いまたは売りを示す可能性のある市場の動きを追跡するために使用される市場指標です。CCIは、特定の期間の現在の価格を平均価格と比較します。支配的なトレンド、プルバック、またはそのトレンドへのエントリポイント。CCIに基づく一部の取引戦略は、条件が不安定になると、複数の誤ったシグナルを生成したり、取引を失うことがあります。
戦略と指標には落とし穴がないわけではなく、戦略の基準と指標の期間を調整することで、パフォーマンスが向上する可能性があります。 すべてのシステムはトレードを失う可能性がありますが、ストップロス戦略を実装することはリスクを抑えるのに役立ちます。そして、CCI戦略を市場とタイムフレームで収益性についてテストすることは、トレードを開始する前の価値ある最初のステップです。
トレーダーがCCI（商品チャネルインデックス）を使用して株式トレンドを取引する方法を理解する
CCIインジケーター
CCIは、現在の価格を一定期間の平均価格と比較します。 指標はゼロより上または下に変動し、正または負の領域に移動します。 約75％のほとんどの値は-100から+100の間にありますが、値の約25％はこの範囲外にあり、価格の動きに多くの弱点または強さがあることを示しています。
図1. CCIインジケーター付きの株価チャート
上記のチャートは、CCI計算で30期間を使用しています。 チャートは月次チャートであるため、新しい計算はそれぞれ最新の30か月に基づいています。 20および40期間のCCIも一般的です。
期間 インジケーターが計算に含める価格バーの数を指します。 価格バーは、1分、5分、毎日、毎週、毎月、またはチャートでアクセス可能な任意の時間枠にすることができます。
選択した期間が長ければ長いほど（計算のバーが多いほど）、インジケーターが-100または+100の外側に移動する頻度は少なくなります。 短期のトレーダーはより多くのシグナルを提供するため、より短い期間（計算の価格帯が少ない）を好みますが、長期のトレーダーと投資家は30または40などのより長い期間を好みます。短期トレーダーは、時間トレーダーまたは1分チャートにインジケーターを適用できます。
指標の計算は、チャート作成ソフトウェアまたは取引プラットフォームによって自動的に実行されます。 使用する期間の数を入力し、チャートの時間枠（つまり、4時間、毎日、毎週）を選択するだけです。 Stockcharts.com、Freestockcharts.com、および Thinkorswim や MetaTrader などの取引プラットフォームはすべて、CCIインジケーターを提供します。
CCIが+100を超える場合、これは価格がインディケーターによって測定される平均価格を大きく上回っていることを意味します。 インジケーターが-100未満の場合、価格は平均価格を大きく下回っています。
CCI基本戦略
基本的なCCI戦略を使用して、買いシグナルを生成する+100を超える動き、および売りまたはショートトレードシグナルを生成する-100を下回る動きのCCIを追跡します。 投資家は、買いシグナルを受け取り、売りシグナルが発生したときに終了し、買いシグナルが再び発生したときに再投資したい場合があります。
図2. CCIの基本的な取引シグナルを含むETFチャート
上記の週間チャートは、CCIが-100を下回った2011年に売りシグナルを生成しました。 これは、潜在的な下降トレンドが進行中であることを長期トレーダーに伝えていただろう。 よりアクティブなトレーダーは、これを空売りシグナルとして使用することもできます。 このチャートは、2012年初頭に買いシグナルがトリガーされ、CCIが-100を下回るまでロングポジションが開いたままになる様子を示しています。
複数タイムフレームCCI戦略
CCIは複数の時間枠で使用することもできます。 長期チャートを使用して支配的なトレンドを確立し、短期チャートを使用してそのトレンドへのプルバックとエントリポイントを確立します。 「長期」と「短期」はトレーダーが自分のポジションを持続させたい期間に関連しているため、よりアクティブなトレーダーは一般に複数の時間枠戦略を使用し、デイトレーディングにも使用できます。
CCIが長期チャートで+100を超えると、これは上昇傾向を示し、短期チャートでは買いシグナルのみを監視します。 長期のCCIが-100を下回るまで、トレンドは考慮されます。
図2は、2012年初頭以降の週ごとの上昇傾向を示しています。これが長期チャートである場合、短期チャートでのみ買いシグナルを取得します。
日足チャートをより短い時間枠として使用する場合、トレーダーはCCIが-100を下回ってから再び-100を上回ったときに買います。 CCIが+100を上回ってから+100を下回ると、取引を終了するのが賢明です。 あるいは、長期CCIのトレンドが低下した場合、それは売りシグナルがすべてのロングポジションを終了することを示しています。
図3.長期的な上昇トレンドでシグナルと出口を購入する
図3は、日足チャート上の3つの買いシグナルと2つの売りシグナルを示しています。 長期チャートのCCIは上昇傾向を示しているため、短期取引は開始されません。
長期チャートでCCIが-100未満の場合、短期チャートで空売りシグナルのみを取得します。 下降トレンドは、長期CCIが+100を超えるまで有効です。 チャートは、CCIが+100を超えて上昇し、その後短期チャートで+100を下回ったときにショートトレードを行う必要があることを示しています。 トレーダーは、CCIが-100を下回った後、-100を超えて反発すると、ショートトレードを終了します。 または、長期CCIのトレンドが上昇した場合、すべてのショートポジションを終了します。
CCI戦略の変更と落とし穴
CCIを使用して戦略ルールを調整し、戦略をより厳格または寛容にすることができます。 たとえば、複数のタイムフレームを使用する場合、長期CCIが+100を超える場合に、短いタイムフレームでロングポジションを取るだけで、戦略をより厳格にします。 これにより信号の数は減りますが、全体的な傾向は確実に強くなります。
短い時間枠での出入りルールも調整できます。 たとえば、長期トレンドが上昇している場合、短期チャートのCCIを-100未満に下げてから、（-100の代わりに）ゼロ以上に回復させることができます。 購入する前に。 これにより、より高い価格を支払う可能性が高くなりますが、短期的なプルバックが終了し、長期的な傾向が再開されるという保証がより大きくなります。
出口を使用すると、価格が+100を超えて上昇し、ロングポジションをクローズする前に（+100の代わりに）ゼロ未満に下落することができます。 これはいくつかの小さな後退を乗り切ることを意味するかもしれませんが、非常に強いトレンドの中で利益を増やすかもしれません。
上記の図では、週単位の長期チャートと日単位の短期チャートを使用しています。 毎日および毎時のチャートや15分と1分のチャートなど、他の組み合わせを使用してニーズに合わせることができます。 取引シグナルが多すぎるか少なすぎる場合は、CCIの期間を調整して、問題が解決するかどうかを確認します。
残念ながら、この戦略は、条件が不安定になると、複数の誤ったシグナルを生成したり、トレードを失いそうです。 CCIが信号レベル全体で変動する可能性があり、その結果、損失または短期的な方向が不明確になる可能性があります。 そのような場合、長期チャートがエントリーの方向を確認する限り、最初のシグナルを信頼してください。
戦略にはストップロスは含まれていませんが、ある程度のリスクの組み込みキャップを設けることをお勧めします。 購入時に、ストップロスは最近の低値の下に置くことができます。 ショートした場合、ストップロスは最近の高いスイングの上に配置できます。
