ほとんどのトレーダーと投資家は、「トレンドはあなたの友達です」という言葉に精通しています。 しかし、トレンドを構成するものを決定することは、トレーダーが取引で好む時間に依存するため、しばしば難しいことがわかります。 さらに、トレンドが特定されたら、トレーダーはその強さを判断する必要があります。
著書「The Logical Trader」で、Mark Fisherは、読者がトレンドブレイクアウトを見つけてその強さを特定するのに役立ついくつかのテクニックについて説明しています。 フィッシャーのACD取引システムは、日中のデータを使用して、取引を見つけるための1日の開始範囲を特定します。 独立したトレーダーであるフィッシャーは、NYMEXで最大の清算会社の1つであるMBF Clearing Corp.の創設者です。
この日中のACD手法は、長期のトレーダーや投資家にとって魅力的ではないかもしれません。以下は、この手法をより長い期間に適用する方法を示しています。
開始範囲
ACDのように簡単にブレイクアウトをスポッティング する記事では、5分間のチャートで短期トレードがどのように入力されるかを見ていきます。 株式または商品に応じて、1日の最初の5〜30分を使用して、始値域（OR）の高低を決定します。 「A ups」と「A downs」は、毎日のORの上下の設定ポイント数に基づいて計算されます。 下の図1では、Broadcomの株式を調べています。 株価がORの上（または下）に$ 0.27移動すると、Aアップ（Aダウン）（緑色の線）が発生します。
月間および半年ごとの開始範囲
開始範囲は、より長い期間にも適用できます。 毎日のORが高値または安値の1日を通して他の時間よりも大きい可能性があるのと同様に、毎月のORは次の20日程度の取引日で高値または安値の月の別の日よりも高い可能性があります。 トレーダーがこの事実を知ると、それを悪用してお金を稼ぐ確率を高めることができます。
これは、各6か月の最初の2週間（10取引日）にも当てはまります。 1月と7月の最初の2週間の最高値と最低値は、多くの場合、今後5か月半の間、サポートまたは抵抗の重要な領域を表します。
幸いなことに、毎月または半年ごとのORの計算は非常に簡単です。 毎月のORの月の最初の取引日の高値と安値を取得するか、半年のORの1月または7月の最初の10取引日を取得してチャートに2本の線を引きます。 価格が高値を超えると、強気バイアスが採用されます。 それが低線を下回れば、弱気のスタンスが取られます。
毎月の開始範囲は、図1（オレンジ色の線）にプロットされています。 毎月のORを分析した後、株価は引き続き低下し、中期的なマイナスの市場バイアスが確認されました。 内訳の事前警告は、図1のチャートの上部ウィンドウにある相対強度指数（RSI）の弱気の発散によって提供されました。
ピボット対 ピボット範囲
ほとんどの経験豊富なトレーダーはピボットに精通しています。 ピボットポイントは、単にセキュリティが方向を変えるポイントであり、したがってターニングポイントです。 ピボットの低価格バーには、その前後に高いバーがあり、フォーメーションは「V」または「U」のように見えます。 高いピボットは、低いピボットの鏡像のように見えます。
ピボットは、短期的な動きと小さな反転の終わり、または支配的なトレンドと方向の大きな変化の終わりを意味します。 ピボットポイントは、サポートとレジスタンスのフィボナッチレベルを計算するために使用され、トレードのエントリと終了をスイングします。
ピボット範囲も高、低、および近さに基づいていますが、ピボットポイントとは多少異なる方法で計算されます。 名前が示すように、ピボット範囲には上限と下限があります。
「論理トレーダー」からの計算は次のとおりです。 同じ式を使用して、日次、月次、および6か月のピボット範囲を計算しますが、月次については、月の初日の高値、安値、終値を使用する必要があります。 また、6か月のピボット範囲では、1月と7月の最初の10取引日の高値、安値、終値を使用する必要があります。
- ピボット価格（ピボットポイントの式にも等しい）=（高+低+終値）/ 3秒数=（高+低）/ 2ピボット差= 1日のピボット価格-2番目の数ピボット範囲高= 1日ピボット価格+ピボット差低ピボット範囲=毎日のピボット価格-ピボット差分
図2では、Broadcomの月間（青線）と6か月（オレンジ線）のピボット範囲がプロットされています。 どちらの場合も、ピボット範囲は抵抗（弱気トレンドの場合）またはサポート（強気トレンド）として機能しました。
始値範囲と同様に、ピボット範囲を使用して取引を実行できます。 ACD取引と同様に、Aの上昇と下降、Cの上昇と下降が使用されますが、トレーダーはより長い時間枠を使用しているため、1日の値が計算されるときよりも大きな値が使用されます（図2には示されていません）。 Broadcomを取引する場合、0.27ドルのAを使用して毎日のORを使用して短期取引を行う代わりに、長期トレーダーは、ボラティリティに応じて、半年のピボット範囲を上回り2.50ドルから3ドルの半年Aを適用します当時の株価。
時間枠は異なりますが、概念は同じです。 目標は、ブレイクアウトを特定し、その可能性を評価し、それに応じて取引することです。
3日間のローリングピボット
トレーダーがブレイクアウトを発見するのを助ける別のテクニックは、3日間のローリングピボットです。 3日間のローリングピボット範囲が価格アクションを下回る場合、ロングトレードが優先され、それを超える場合、ショートトレードが優先されます。
図3では、3月1日（No. 1）に価格がAを突破したときに買いシグナルが生成されます。 長い取引は、3日間のローリングピボットがサポートとして機能しているという事実によってさらに確認されます。 その後、3月5日までに3日間のローリングピボットがサポートからレジスタンスに変わる範囲で株が取引を開始します。3月6日のポイント2で株がAを下ると、売りが発生します。
3日間のローリングピボットの計算は次のとおりです。
- 3日間のローリングピボット価格=（3日間の最高値+ 3日間の最低値+終値）/ 3秒数=（3日間の最高値+ 3日間の最低値）/ 2ピボット差= 1日のピボット価格-2番目の数3日間のローリングピボット範囲高= 1日のピボット価格+ピボット差3日のローリングピボット範囲低= 1日のピボット価格-ピボット差
すべてを一緒に入れて
「The Logical Trader」でのフィッシャーのポイントは、ORとピボット範囲は、プロのトレーダーが全体的な市場バイアスを測定する方法であり、標準的なサポートと抵抗に頼るよりも強力だということです。 開始範囲とピボット範囲はどのように一緒に使用されますか？
- OR <ピボット範囲<クローズ=プラス日であり、トレーダーが強気の場合。
たとえば、ORがピボット範囲よりも小さく、Aのアップとピボット範囲の間に余裕があると仮定すると、長い取引が行われる可能性があります。 しかし、トレーダーは価格がピボット範囲に達したときに停止または逆転する可能性が高いことを知っているため、より少ない株式が購入されます。 しかし、価格がOR および ピボット範囲を超えて取引される場合、トレーダーは取引に移動する余地があるという高い信頼度を持っているため、プラス日であるためより多くの株式を購入します。
ボトムライン
開始範囲は、調査対象期間の最高または最低のいずれかの確率で、より広いエリアを提供します。 ピボット範囲は、それが毎日であろうと半年ごとであろうと、サポートまたはレジスタンスの別の基準点となります。 これらの値をチャートにプロットすることにより、トレーダーは株式や市場が強さや勢いを増したり失ったりするタイミングをすぐに知ることができます。
ORとピボット範囲が互いに関連し、現在の価格に関連する場所を指定することは、トレーダーが取引を行うときに使用できる信頼度を決定するのに役立ちます。 この情報は、取引の意思決定に非常に役立ちます。 また、信頼性の高いテクニカルトレーディングテクニックと同様に、すべての時間枠で機能します。
