ブロッターの定義

ブロッターとは何ですか？

ブロッターは、一定期間（通常は1取引日）にわたって行われた取引と取引の詳細の記録です。 取引の詳細には、時間、価格、注文サイズ、買い注文か売り注文かの仕様などが含まれます。 ブロッターは通常、データフィードを介して行われた取引を記録する取引ソフトウェアプログラムを介して作成されます。

ブロッターを理解する

トレードブロッターの目的は、トレーダーまたは証券会社が取引をレビューおよび確認できるように、取引を慎重に文書化することです。 ブロッターは、株式市場、外国為替市場、および債券市場で使用されます。 ユーザーのニーズに基づいてカスタマイズできます。 トレードブロッターは、オプションと商品市場でも使用されます。

ブローカーは通常、ソフトウェアプログラムとしてトレーダーにブロッターを提供します。 ブロッターには、取引された証券、取引時間、販売または購入の量と価格、取引が発生したECN市場、買い注文、売り注文、またはショート注文が含まれます。

ブロッターは、取引が適切に決済されたかどうかも示し、入力されたが約定される前にキャンセルされた注文を含みます。 トレーダーは、ブロッターに表示する詳細をカスタマイズできます。 ブローカーは、ブロッターを使用して、取引で問題が発生した場合にすべてのトランザクションの記録を保持します。

重要なポイント

• ブロッターは取引の詳細の記録であり、通常は取引ソフトウェアプログラムを介して作成されます。さまざまな目的に使用できます。 トレーダーは1日の終わりに取引ポジションを評価および分析し、SECなどの規制当局は違法取引のケースを検出するためにそれを使用します。

ブロッターの使用方法

ブロッターは、トレーディングテクニックや戦略を改善するためにそれを利用するトレーダーがトレーディングジャーナルと共に、またはトレーディングジャーナルの代わりに使用できます。 取引日の終わりに、トレーダーは通常、ブロッターを使用してパフォーマンスを確認します。 ブロッターを並べ替えて、入場や退場のタイミングなど、パフォーマンスが向上した可能性のあるエリアを確認できます。

コンプライアンス部門および証券取引委員会（SEC）などの規制当局も、ブロッターを分類して、違法取引が行われたかどうかを検出します。 ソートは、取引の不一致を明らかにするためにさまざまな方法で実行できます。 SEC監査中、取引のブロッターは、投資の種類別に取引の記録を示すために企業によって使用されます。 たとえば、株式には個別のトレーディングブロッターが使用され、確定利付証券などには別のトレーディングブロッターが使用されます。

ウォッチリストまたは制限付き取引リストの株式で取引が行われた場合、これはインサイダー取引を示している可能性があります。 ブロッターは、次の場合にクライアントを選択することを好むポートフォリオマネージャーを表示する場合があります。 クライアントアカウントには、同じセキュリティのかなり異なる購入または販売価格があります。 最高のコミッション手数料を命令する特定のタイプのアカウントは、取引の他のアカウントよりも優先されます。 等

さらに、顧客に開示された戦略から逸脱した投資戦略に関与するポートフォリオマネージャーは、ブロッターを通じて発見される可能性があります。 たとえば、実際に短期間取引された証券しか持たない、想定される買いと保有の投資ポートフォリオは危険信号です。

ブロッターでハイライトされた異常な取引活動は、不正行為が行われたかどうかを判断するためにさらに調査されます。

ブロッターの例

投資会社ABCはSEC監査の準備をしています。 投資の種類ごとに取引を分離し、SECが要求する期間の投資ごとに取引ブロッターを生成します。 以下に示すように、各Excelシートには取引の詳細が含まれています。

クライアント名

商標名

決済日

購入/ 売る

CUSIP

セキュリティ シンボル

セキュリティ 説明

量

単価

主要な/ 収益

合計 手数料

料金

純収入

ブローカ