バーゼルIとは
バーゼルIは、銀行監督に関するバーゼル委員会（BCBS）が発表した国際銀行規制のセットであり、信用リスクを最小限に抑えることを目的とした金融機関の最低資本要件を定めています。
バーゼルIはBCBSの最初の合意でした。 1988年に発行され、銀行の資産分類システムを作成することにより、主に信用リスクに焦点を当てました。
国際的に事業を展開する銀行は、リスク加重資産の割合に基づいて最低額（8％）の資本を維持する必要があります。 バーゼルIは、バーゼルI、II、およびIIIとして個別に知られ、バーゼル合意としてまとめて知られている3組の規制の最初のものです。
バーゼルI
バーゼルIを理解する
BCBSは、メンバーが銀行監督の問題に協力できる国際フォーラムとして1974年に設立されました。 BCBSは、「監督上のノウハウと世界中の銀行監督の質を改善することにより、金融の安定性」を高めることを目指しています。 これは、協定として知られる規制を通じて行われます。
BCBS規制には法的効力はありません。 メンバーは、自国での実施に責任を負います。 バーゼルIは、1992年末までにリスク加重資産に対する自己資本の最小自己資本比率を8％にすることを最初に要求しました。1993年9月、BCBSは、重要な国際銀行業務を行うG10バーゼルIに定められた最小要件。
BCBSによれば、最低自己資本比率の枠組みは、加盟国と、活発な国際銀行を持つ事実上すべての国で導入されました。
バーゼルIおよび分類の要件
バーゼルI分類システムは、銀行の資産を5つのリスクカテゴリにグループ化し、0％、10％、20％、50％、100％の割合で分類します。 銀行の資産は、債務者の性質に基づいてカテゴリーに分類されます。
0％のリスクカテゴリは、現金、中央銀行、政府債務、および経済協力開発機構（OECD）の政府債務で構成されています。 公共部門の債務は、債務者に応じて、0％、10％、20％、または50％のカテゴリに分類できます。
開発銀行債務、OECD銀行債務、OECD証券会社債務、非OECD銀行債務（満期1年未満）、非OECD公共部門債務および回収中現金は20％のカテゴリーを構成します。 50％のカテゴリは住宅ローンであり、100％のカテゴリは、民間部門の債務、非OECD銀行の債務（1年以上の満期）、不動産、工場設備、および他の銀行で発行された資本商品で表されます。
銀行は、リスク加重資産の少なくとも8％に等しい資本（ティア1およびティア2）を維持する必要があります。 たとえば、銀行に1億ドルのリスク加重資産がある場合、少なくとも800万ドルの資本を維持する必要があります。
重要なポイント
- バーゼルIに続いてバーゼルIIおよびIIIは、法律で概説されているように銀行がリスクを軽減するためのフレームワークを構築しました。バーゼルIによれば、銀行は、決定されたリスクプロファイルの少なくとも8％の資本を手元に保持する必要があります。
バーゼルIの利点
バーゼル合意は銀行の活動を妨げると主張する人もいますが、バーゼルIは消費者と金融機関の両方のリスクを軽減するために開発されました。 数年後に生まれたバーゼルIIは、銀行の要件を緩和しました。 これは世論の批判を受けましたが、バーゼルIIはバーゼルIIに取って代わるものではなかったため、多くの銀行はバーゼルIIIの補遺によって補完された元のバーゼルIの枠組みの下で活動を始めました。
バーゼルIは、ほとんどの銀行のリスクプロファイルを引き下げました。これにより、2008年のサブプライム住宅ローンの崩壊後、正当に不信となった銀行への投資が再び行われました。彼らの資産で再び。 バーゼルIは、銀行への非常に必要な資本流入の原動力でした。
おそらくバーゼルIの最大の貢献は、銀行規制とベストプラクティスの継続的な調整に貢献し、銀行、消費者、およびそれぞれの経済を保護する追加の手段への道を開いたことです。
