不良銀行の定義
不良銀行とは、不良債権や他の金融機関のその他の流動性のない持ち株を購入するために設立された銀行です。 重要な不良資産を保有する事業体は、これらの保有物を市場価格で不良銀行に売却します。 このような資産を不良銀行に譲渡することにより、元の機関は貸借対照表をクリアする可能性がありますが、評価減を余儀なくされます。
不良銀行の構造は、単一の銀行ではなく、金融機関のグループのリスク資産を引き受ける場合もあります。
不良銀行の敗者と勝者
株主と債券保有者は一般的にこのソリューションでお金を失うことになりますが、預金者は通常そうではありません。 プロセスの結果として支払不能になる銀行は、資本増強、国有化、または清算することができます。 彼らが支払不能にならなければ、不良銀行の経営者は、新しく獲得した高リスク資産の価値を最大化することに専念することが可能です。
不良銀行ソリューションの批評家
不良銀行の設定を批判し、州が不良債権を引き継いだ場合、これが銀行に過度のリスクを負わせ、モラルハザードにつながる方法を強調しています。
マッキンゼーは、2009年に不良銀行の4つの基本モデルを概説しました。これらには以下が含まれます。
- 銀行がポートフォリオの一部を損失から保護するために使用するオンバランスシート保証（多くの場合、政府保証）銀行が不良資産を別の組織に転送する特殊目的事業体（SPE）政府）銀行が不良資産を保持するために別のユニットを作成する、より透明な内部再編（銀行をリスクから完全に隔離できないソリューション）銀行が新しい独立した銀行を作成する不良銀行スピンオフ不良資産を保持し、元のエンティティを特定のリスクから完全に隔離する
不良銀行構造の例
不良銀行のよく知られた例は、グラントストリート国立銀行です。 この機関はメロン銀行の不良資産を収容するために1988年に設立されました。
2008年の金融危機は、世界最大の機関の一部の経営者が不良資産の分離を企てたため、不良銀行ソリューションへの関心を復活させました。
連邦準備銀行のベン・バーナンキ議長は、サブプライム住宅ローンのメルトダウンに続いて、景気後退に政府運営の不良銀行を使用するというアイデアを提案しました。 これの目的は、高レベルの問題のある資産を持つ民間銀行を一掃し、再び貸し出しを開始できるようにすることです。 FRBが検討した代替戦略は、保証された保険プランでした。 これは、有毒資産を銀行の帳簿に残しますが、納税者に渡すのではなく、銀行のリスクを排除します。
2009年に米国以外でアイルランド共和国は、国家の金融危機に対応して不良資産銀行、国家資産管理機関を設立しました。
