株式と商品のテクニカル分析 誌の長年の読者は、TRIXを最初に技術コミュニティに紹介したのは、雑誌の編集者であるジャックハットソンであることを覚えているかもしれません。
TRIXとは？
三重指数平均（TRIX）インジケーターは、売られ過ぎと買われ過ぎの市場を識別するために使用されるオシレーターであり、勢いのインジケーターとしても使用できます。 多くのオシレーターと同様に、TRIXはゼロラインを中心に発振します。 オシレーターとして使用される場合、正の値は買われ過ぎの市場を示し、負の値は売られ過ぎの市場を示します。 TRIXが運動量インジケーターとして使用される場合、正の値は運動量が増加していることを示し、負の値は運動量が減少していることを示します。 多くのアナリストは、TRIXがゼロラインを超えると買いシグナルを発し、ゼロラインを下回ると売りシグナルを発すると考えています。 また、価格とTRIXの相違は、市場の大きな転換点を示している可能性があります。
TRIXは、現在のバーの長さ入力によって指定された期間にわたる価格入力のログの三重指数移動平均を計算します。 現在のバーの値から前のバーの値が減算されます。 これにより、長さの入力によって定義された期間よりも短いサイクルがインジケーターによって考慮されなくなります。
TRIXの利点
他のトレンドフォローインディケータに対するTRIXの2つの主な利点は、市場ノイズの優れたフィルタリングと、遅れインディケータよりも先行する傾向です。 トリプル指数平均計算を使用して市場のノイズを除去し、市場の方向性の変化を示すマイナーな短期サイクルを排除します。 各バーの価格情報の「平滑化」バージョン間の差異を測定するため、市場をリードする能力があります。 先行指標として解釈される場合、TRIXは別の市場タイミング指標と組み合わせて使用するのが最適です。これにより、誤った指標が最小限に抑えられます。
解釈
2001年9月から2002年9月までのダウ・ジョーンズ工業平均のこのチャートでは、2002年3月の最高値から2002年7月に設定された最低水準点までのTRIX指標がプラス40.45のレベルから低下していることがわかりますマイナス83.07まで。 この例は、DJIAが南にチューニングしてからこの価格アクションに続くTRIXインディケーターの間に遅延時間がないことを明確に示しています。 （Tradestation 6チャート作成ソフトウェアは、9日間の移動平均をデフォルトとして使用します。これは、方向性のある動きのタイミングを劇的に調整するのに役立ちます。）勉強しています。
図1
2つの移動平均を使用することには利点があります。高速移動平均が低速移動平均と交差することにより、トレーダーは価格行動の方向の変化を認識することができます。 （ 移動平均カバレッジの発散 についてを参照してください。）TRIXに2つの異なる期間を使用することも優れたタイミング手法です。
図2
上記のS&P 500指数の2001年から2002年のチャートで、最初に目立った動きは、9月11日の災害後の市場の低迷でした。 30日間の移動平均よりも速く回転します。 しかし、30日間の指標からの確認はより保守的であるため、トレンドが本当に変わったことを平均的な買い持ち投資家に保証します。 15日間の移動平均のターンが価格アクションのターンとどれだけうまく並んでいるかをよく見てください。
価格のトレンドライン違反のこの考えは、別の角度から見ることができます。 著名な技術者であり作家でもあるMartin Pringは、彼の著作で次のように述べています。
確率論や価格ROCのような他のモメンタムインジケーターを詳しく見ると、同様のパターンが見つかります。
TRIXは、日々の兵器庫にある最高のトレンド反転と勢いの指標の1つです。
それはあなたのお金であることを忘れないでください-賢く投資してください。
