ボラティリティ比の式とは何ですか？どのように計算されますか？

ボラティリティ比インジケーターは、価格帯の尺度として設計されています。トレーダーとアナリストが既存の価格帯をマークし、価格帯からのブレイクアウトによって生成される取引シグナルを監視するために使用されます。インジケーターは、現在の真の価格帯と以前に存在した真の価格帯に基づいて計算されます。チャートでは、通常、ボラティリティ比は線としてプロットされ、メインチャートウィンドウの下の2番目のウィンドウに表示されます。

ボラティリティ比は次のように計算されます。

。。。 $\begin{matrix} \begin{matrix} 現在の真の範囲 = 最大 - 最小 \\ どこ： \\ \begin{matrix} 最大 = & 当日の最高値と \end{matrix} \end{matrix} \\ \begin{matrix} P T R = 高い - 低 \\ どこ： \\ P T R = 前の真の範囲オーバーバツ日数 \\ \begin{matrix} 高い = & 各日の高値の平均 \end{matrix} \end{matrix} \end{matrix} \ begin {aligned}&\ begin {aligned}&\ text {現在の真の範囲} = \ text {Maximum}-\ text {Minimum} \&\ textbf {where：} \&\ begin {aligned} text {Maximum} =&\ text {当日の高値の平均および} \&\ text {昨日の終値} end {aligned} \&\ begin {aligned} text {Minimum} =&\ text {今日の平均low and} \&\ text {昨日の終値} end {aligned} end {aligned} \ \\&\ begin {aligned}&PTR = \ text {HIGH}-\ text {LOW} \&\ textbf {where：} \&PTR = \ text {以前の真の範囲}} text {日数} \&\ begin {aligned} text {HIGH} =&\ text {各日の高値の平均} \&\ text {期間}} x \ end {aligned} \&\ begin {aligned} text {LOW} =&\ text {各日の低価格の平均} \&\ text {期間} x \ end {aligned} end {aligned} \ \\&\ text {Volatility Ratio} = \ text {Current True Range / PTR} end {aligned}$ 現在の真の範囲=最大-最小の場所：最大=現在の日の高値の平均およびPTR = HIGH-LOWここで：PTR =日数xの前の真の範囲HIGH =各日の高値の平均

以前の真の範囲を計算するときにXのデフォルトで最も一般的に使用される値は10または14です。

ボラティリティ比は、ブレイクアウトを構成するのに十分な程度まで価格が最新の価格帯を超えた期間をトレーダーに対して特定します。ブレイクアウトを示す正確な測定値は、通常、トレーダーによって特定の株式または取引している市場に適合されますが、一般的に使用される測定値は0.5です。このレベルは、現在の真の範囲が以前の真の範囲の2倍に等しいポイントを表します。ボラティリティ比インジケーターによって与えられるブレイクアウトシグナルを確認するために、トレーダーは通常、ボリュームなどの他の技術的なインジケーターを使用します。

ボラティリティ比の式とは何ですか？どのように計算されますか？

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