フィボナッチの愛称で名付けられたレオナルドピサノは、1170年にピサで生まれたイタリアの数学者でした。父親のグリエルモボナッチオは、現在アルジェリア北東部の地中海の港であるベギアと呼ばれるブギアの交易所で働いていました。 若いレオナルドはブギアで数学を学び、大規模な旅行中に、彼はヒンドゥーアラビア数字システムの利点について学びました。
1202年、イタリアに帰国後、フィボナッチは「Liber Abaci」で学んだことを記録しました。 （「そろばんの本 」 ）。 そうすることで、彼はヨーロッパでヒンドゥーアラビア数字の使用を普及させました。
フィボナッチ数列
「Liber Abaci」で、フィボナッチは現在彼にちなんで命名された数値シリーズを説明しました。 0と1の後のフィボナッチ数列では、各数は2つの前の数の合計です。 したがって、シーケンスは次のとおりです。0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610など、無限に拡張されます。 各数値は、前の数値の約1.618倍です。
黄金比
この図– 1.618 –はファイまたは黄金比と呼ばれます。 1.618の逆数は0.618です。 黄金比は、自然界、建築、美術、生物学に頻繁に登場します。 たとえば、パルテノン神殿、レオナルドダヴィンチのモナリザ、ヒマワリ、バラの花びら、軟体動物の殻、木の枝、人間の顔、古代ギリシャのouter、さらには宇宙の渦巻銀河でもこの比率が観測されています。
金融市場で使用されるフィボナッチレベル
取引のコンテキストでフィボナッチリトレースメントで使用されるレベルは、シーケンス内の数値ではありません。 代わりに、それらはシーケンス内の数値間の数学的関係から導出されます。 「黄金の」フィボナッチ比61.8％の根拠は、フィボナッチ数列の数をそれに続く数で割ることにあります。
たとえば、89/144 = 0.6180。 38.2％の比率は、フィボナッチ数列の数値を右側の2桁の数値で除算して得られます。 例：89/233 = 0.3819。 23.6％の比率は、フィボナッチ数列の数を右の3桁の数で割ることによって得られます。 例：89/377 = 0.2360。
フィボナッチリトレースメントレベルは、チャート上の高点と低点を取り、23.6％、38.2％、61.8％の主要なフィボナッチ比を水平にマークしてグリッドを作成することで表されます。 これらの水平線は、可能な価格反転ポイントを識別するために使用されます。
通常、50％のリトレースメントレベルは、チャートソフトウェアを使用して描画できるフィボナッチレベルのグリッドに含まれています。 50％のリトレースメントレベルはフィボナッチ数に基づいていませんが、重要な潜在的な反転レベルとして広く見られており、特にダウ理論およびWDギャンの研究で認識されています。
取引戦略の一部としてのフィボナッチリトレースメントレベル
フィボナッチリトレースメントは、トレンドトレーディング戦略の一部としてよく使用されます。 このシナリオでは、トレーダーはトレンド内で発生するリトレースメントを観察し、フィボナッチレベルを使用して初期トレンドの方向に低リスクのエントリを作成しようとします。 この戦略を使用するトレーダーは、価格がフィボナッチレベルから初期トレンドの方向に跳ね返る可能性が高いと予測しています。
たとえば、以下のEUR / USD日足チャートでは、2014年5月に大きな下降トレンドが始まったことがわかります（ポイントA）。 その後、価格は6月に底を付け（ポイントB）、下降のおよそ38.2％のフィボナッチリトレースメントレベルまで上昇しました（ポイントC）。
TradingView
この場合、38.2％レベルは、5月に始まった下降トレンドの継続を利用するショートポジションを入力するのに最適な場所でした。 多くのトレーダーが50％のリトレースメントレベルと61.8％のリトレースメントレベルも見ていたことは間違いありませんが、この場合、市場はそれらのポイントに到達するのに十分な強気ではありませんでした。 代わりに、EUR / USDは低下し、下降トレンドを再開し、かなり流動的な動きで前回の安値を取りました。
価格がフィボナッチレベルに達したときに技術的なシグナルが合流すると、反転の可能性が高くなることに留意してください。 フィボナッチレベルと組み合わせて使用されるその他の一般的なテクニカルインジケーターには、ローソク足パターン、トレンドライン、ボリューム、モーメンタムオシレーター、移動平均が含まれます。 プレイ中の確認インジケータの数が多いほど、より堅牢な反転信号に相当します。
フィボナッチリトレースメントは、株式、商品、外国為替など、さまざまな金融商品で使用されます。 また、複数の時間枠で使用されます。 ただし、他の技術指標と同様に、予測値は使用される時間枠に比例し、長い時間枠ほど大きな重みが与えられます。 したがって、たとえば、週次チャートの38％のリトレースメントは、5分間のチャートの38％のリトレースメントよりもはるかに重要な技術レベルです。
フィボナッチ拡張機能の使用
フィボナッチリトレースメントレベルは、トレーダーが初期トレンドの再開をキャッチすることを期待して市場に参入する可能性のあるサポートまたはレジスタンスの潜在的な領域を予測するために使用できますが、フィボナッチ拡張機能はトレーダーにフィボナッチベースの利益目標を与えることでこの戦略を補完できます。 フィボナッチ拡張機能は、標準の100％レベルを超えて描画されたレベルで構成され、トレーダーは、トレンドの方向でトレードの良い潜在的な出口を作るエリアを投影するために使用できます。 主要なフィボナッチ拡張レベルは、161.8％、261.8％、および423.6％です。
同じEUR / USD日足チャートを使用して、ここの例を見てみましょう：
TradingView
上記のEUR / USDチャートに描かれたフィボナッチエクステンションレベルを見ると、前述の38％のリトレースメントからショートポジションを保持しているトレーダーの潜在的な価格目標は、1.3195の161.8％レベルであることがわかります。
ボトムライン
フィボナッチリトレースメントレベルは、しばしば反転ポイントを非常に正確にマークします。 ただし、振り返って見るよりも取引が困難です。 これらのレベルは、低リスク、高潜在的報酬の取引エントリを提供する潜在的な反転領域を識別するために、いくつかの指標の合流点を探すより広範な戦略内のツールとして最適に使用されます。
