確率的発振器とは
確率的オシレーターは、特定の期間における証券の特定の終値をその価格範囲と比較する運動量インジケーターです。 市場の動きに対するオシレーターの感度は、その期間を調整するか、結果の移動平均を取ることにより低減できます。 0〜100の範囲の値を利用して、買われ過ぎと売られ過ぎの取引シグナルを生成するために使用されます。
重要なポイント
- 確率的発振器は、買われ過ぎと売られ過ぎの信号を生成するための一般的な技術指標であり、1950年代に開発され、現在でも広く使用されています。確率的発振器は、絶対価格よりも勢いに敏感です。
確率的発振器の公式は
。。。 ％K =（H14−L14C−L14）×100where：C =最新の終値確率的インジケーター
％Kは、低速確率インジケーターと呼ばれることもあります。 「高速」確率指標は、％D =％Kの3周期移動平均として取得されます。
この指標の基礎となる一般理論は、市場が上昇傾向にある場合、価格は高値付近で閉じ、市場が下降傾向にある場合、価格は安値に近い値になるというものです。 トランザクションシグナルは、％Kが3期間の移動平均（％Dと呼ばれる）を横切るときに作成されます。
確率的発振器
確率的発振器は何を伝えますか？
確率的オシレーターは範囲に制限されています。つまり、常に0から100の間です。これにより、買われ過ぎや売られ過ぎの状態を示す有用な指標になります。 伝統的に、80を超える測定値は買われすぎの範囲で考慮され、20未満の測定値は売られ過ぎとみなされます。 ただし、これらは常に差し迫った反転を示すものではありません。 非常に強い傾向は、長期にわたって買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を維持する可能性があります。 代わりに、トレーダーは、将来のトレンドシフトに関する手がかりを得るために、確率的オシレーターの変化に注目する必要があります。
確率的オシレータチャートは、一般に2行で構成されます。1行は各セッションのオシレータの実際の値を反映し、もう1行は3日間の単純な移動平均を反映します。 価格は勢いに追随すると考えられているため、これら2つの線の交点は、日ごとの勢いの大きな変化を示すため、反転が行われている可能性があることを示す信号と見なされます。
確率的オシレーターとトレンドの価格アクションの発散も重要な反転シグナルと見なされます。 例えば、弱気トレンドが新たな低値に到達したが、オシレーターが高値を表示した場合、それは弱気が勢いを使い果たしており、強気の反転が生じていることを示す指標かもしれません。
確率的発振器は、1950年代後半にGeorge Laneによって開発されました。 Laneが設計したように、確率的オシレーターは、一定の期間（通常は14日間）にわたる株価の高値と安値の範囲に対する株価の終値の位置を示します。 レーンは、多数のインタビューの過程で、確率的オシレーターが価格やボリュームなどに追従しないと述べています。 彼は、発振器が価格の速度または勢いに従うことを示しています。 レーンはまた、インタビューでは、原則として、価格が変化する前に株価の勢いまたは速度が変化することを明らかにしています。 このように、インディケータが強気または弱気の発散を明らかにする場合、確率振動子を使用して反転を予測できます。 このシグナルは、レーンが特定された最初であり、おそらく最も重要なトレーディングシグナルです。
確率的発振器の使用例
確率発振器は、ほとんどのチャート作成ツールに含まれており、実際に簡単に使用できます。 使用される標準期間は14日間ですが、特定の分析ニーズに合わせて調整できます。 確率的オシレーターは、現在の終値から期間の安値を差し引き、期間の合計範囲で除算し、100を掛けることによって計算されます。仮想的な例として、14日間の高値が150ドルの場合、安値は125ドル、現在の終値は145ドルで、現在のセッションの読み取り値は（145-125）/（150-125）* 100、または80です。
現在の価格を経時的な範囲と比較することにより、確率的オシレーターは、価格が最近の高値または安値の近くで閉じる一貫性を反映しています。 80の読み取り値は、資産が買われ過ぎの危機にonしていることを示します。
相対強度指数（RSI）と確率振動子の違い
相対強度指数（RSI）と確率振動子は、両方ともテクニカル分析で広く使用されている価格モメンタム振動子です。 多くの場合、タンデムで使用されますが、それぞれ異なる基礎理論と方法があります。 確率的オシレーターは、終値が現在のトレンドと同じ方向に近い値になるはずであるという仮定に基づいています。 一方、RSIは価格の動きの速度を測定することにより、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルを追跡します。 言い換えれば、RSIは価格変動の速度を測定するように設計されており、確率的オシレーター式は一貫した取引範囲で最もよく機能します。
一般に、RSIはトレンド市場ではより有用であり、確率論は横向きまたは不安定な市場でより有用です。
確率的発振器の制限
確率的発振器の主な制限は、誤った信号を生成することが知られていることです。 これは、インディケータによって取引シグナルが生成されますが、価格が実際にフォロースルーしない場合であり、最終的には取引を失う可能性があります。 不安定な市場環境では、これは非常に定期的に発生する可能性があります。 これを支援する1つの方法は、価格トレンドをフィルターとして使用することです。この場合、シグナルはトレンドと同じ方向にある場合にのみ取得されます。
