目次
- クオントレーダーは本当に何をしますか？
- 技術的なスキル
- ソフトスキル
- ボトムライン
有利な給与、多額のボーナス、および仕事に対する創造性により、定量的な取引が魅力的なキャリアオプションになりました。 定量的トレーダー、またはクォントは略して、数学モデルを使用して取引機会を特定し、証券を売買します。 学界、ソフトウェア開発、エンジニアリングからの候補者の流入により、この分野は非常に競争力のあるものになりました。 、クオンツの役割と必要なスキルと教育について見ていきます。
重要なポイント
- クオントレーダーは、数十万の証券が関与する可能性のある取引の可能性を見つけるために、定量的分析に基づく戦略を使用します。 、呼吸数、睡眠数など、これはあなたにとっての分野ではありません。 一部のアナリストも博士号を取得します。 これらまたは類似の分野で。高度な学位を持たないため、候補者は少なくともデータアナリストとしての職業訓練と経験が必要です。 データマイニング、調査、分析、自動取引システムの経験が不可欠です。トレーダーは、プレッシャーの下で成長し、長時間に渡って集中力を維持し、激しい攻撃的な環境と胃の後退と失敗に耐えるなどのソフトスキルも必要です。成功の追求。
クオントレーダーは本当に何をしますか？
「量的」という言葉は量的から派生したものであり、本質的には数値を扱うことを意味します。 コンピューター支援アルゴリズム取引と高頻度取引の進歩は、分析すべき膨大な量のデータがあることを意味します。 クアンツは、利用可能な価格と相場データをマイニングおよび調査し、収益性のある取引機会を特定し、関連する取引戦略を開発し、自社開発のコンピュータープログラムを使用して非常に高速で機会を活用します。 基本的に、クオントトレーダーには、詳細な数学の知識、実際の取引経験、コンピュータースキルのバランスの取れた組み合わせが必要です。
クオントレーダーは、投資会社、ヘッジファンド、銀行で働くことも、自分のお金を投資に使って所有権を持つトレーダーにすることもできます。
技術的なスキル
意欲的なクオンツには、少なくとも、財務、数学、コンピュータープログラミングのバックグラウンドが必要です。 さらに、クオンツには次のスキルと背景が必要です。
- 数字、数字、数字：量子トレーダーは数学と定量分析で非常に優れていなければなりません。 たとえば、条件付き確率、歪度、尖度、VaRなどの用語がなじみのないものであれば、おそらくクオントになる準備はできていません。 データの調査、結果のテスト、特定された貿易戦略の実施には、数学の深い知識が必要です。 特定された取引戦略、実装されたアルゴリズム、および取引執行方法は、可能な限り確実なものでなければなりません。 現在の超高速取引の世界では、複雑な数を計算する取引アルゴリズムが市場シェアの大部分を占めています。 クオントレーダーの側にある基本概念の小さな間違いでさえ、大きな取引損失をもたらす可能性があります。 教育と訓練：通常、新卒者がクオントレーダーとして仕事を獲得することは困難です。 より典型的なキャリアパスは、データ調査アナリストとして始まり、数年後にはクォンタントになります。 金融工学の修士号、定量的金融モデリングの卒業証書、または通常のMBA中の定量的ストリームの選択科目のような教育は、候補者に有利なスタートを切るかもしれません。 これらのコースは、クォンタムトレーディングに必要なツールの理論的概念と実用的な紹介をカバーしています。 取引の概念：クォンツは、独自の取引戦略とモデルを最初から発見して設計し、確立されたモデルをカスタマイズすることが期待されています。 量的取引の候補者は、人気のある取引戦略とそれぞれの長所と短所の詳細な知識を持っている必要があります。 プログラミングスキル：クオントトレーダーは、データマイニング、調査、分析、自動取引システムに精通している必要があります。 多くの場合、高頻度取引またはアルゴリズム取引に関与しています。 少なくとも1つのプログラミング言語を十分に理解することが必須であり、候補者が知っているプログラムが多ければ多いほど良いです。 C ++、Java、Python、およびPerlは、一般的に使用されるプログラミング言語です。 MATLABやスプレッドシートなどのツール、およびビッグデータやデータ構造化などの概念に精通していることはプラスです。 コンピューターの使用：クワンツは、価格と相場を含むリアルタイムデータに独自のアルゴリズムを実装します。 彼らは、データフィードとコンテンツを提供するブルームバーグターミナルなどの関連システムに精通している必要があります。 また、チャート作成および分析ソフトウェアアプリケーションとスプレッドシートに慣れている必要があり、ブローカー取引プラットフォームを使用して注文することができます。
125, 000ドル-500, 000ドル以上
最近の統計によると、クオントトレーダーの給与の範囲は、ハイエンドは経験豊富なトレーダー（ヘッジファンドで働いている可能性が最も高い）に限られています。
ソフトスキル
上記の技術スキルに加えて、クォントトレーダーにはソフトスキルも必要です。 投資銀行やヘッジファンドで雇用されている人は、開発したコンセプトをファンドマネジャーや上位の承認者に提示する必要がある場合があります。 クオンツは通常、クライアントと対話せず、多くの場合、専門チームと連携するため、平均的なコミュニケーションスキルで十分です。 さらに、クォントトレーダーには次のソフトスキルが必要です。
- トレーダーの気質：誰もがトレーダーのように考えて行動できるわけではありません。 成功したトレーダーは常に革新的な取引のアイデアを探しており、変化する市場条件に適応し、ストレス下で繁栄し、長時間労働を受け入れることができます。 雇用主はこれらの特性の候補者を徹底的に評価します。 心理測定テストを行う人もいます。 リスクをとる能力：現代のトレーディングの世界は、弱者向けではありません。 コンピュータに依存するマージンとレバレッジ取引のおかげで、損失はトレーダーの利用可能な資本よりも高い額に達する可能性があります。 意欲的なクオンツは、リスク管理とリスク軽減のテクニックを理解する必要があります。 成功したクォンタは10トレードを行い、最初の8トレードで損失に直面し、最後の2トレードでのみ利益を得ることができます。 失敗しても快適：クオンツは革新的な取引のアイデアを探し続けます。 たとえアイデアがだまされやすいように見えても、動的な市場条件はそれを破綻させる可能性があります。 意欲的なクオントレーダーの多くは、敵対的な市場条件にもかかわらずアイデアに固執し、それを機能させようとするため失敗します。 彼らは失敗を受け入れるのが難しいと感じるかもしれないので、彼らの概念を手放すことを嫌います。 一方、成功したクオンツは、動的な切り離しのアプローチに従い、既存のものに課題を見つけるとすぐに他のモデルや概念にすぐに移行します。 革新的な考え方：取引の世界は非常にダイナミックであり、コンセプトは長い間お金を稼ぐことができません。 アルゴリズムに対してアルゴリズムを組み合わせ、それぞれが他のアルゴリズムよりも優れているため、より優れた独自の戦略を持つアルゴリズムのみが生き残ることができます。 クオンツは、すぐに消える可能性のある収益性の高い機会をつかむために、新しい革新的な取引のアイデアを探し続ける必要があります。 それは終わりのないサイクルです。
ボトムライン
量子取引には、金融、数学、コンピュータープログラミングの高度なスキルが必要です。 大きな給与と急上昇するボーナスは多くの候補者を引き付けるので、その最初の仕事を得ることは挑戦でありえます。 それを超えて、継続的な成功には、絶え間ない革新、リスクへの安らぎ、長時間労働が必要です。
