市場参加は取引日の始まりと終わりに偏っており、昼間の時間にボリュームが縮小し、午後遅くに回復するため、日中の株式ボリュームは読みにくい場合があります。 セッションの開始時に大量のイベントのように見えるものは、この技術データを使用して売買シグナルをトリガーする短期トレーダーを閉じ込め、立ち往生する可能性があります。
全取引量の70〜75％が取引日の最初と最後の時間に予約されていると推定されています。 最初の1時間は、以前の終業分析を使用して個人や機関によって動きが開始されたプレイだけでなく、一晩の感情やニュースの流れをキャプチャするため、多くの参加者を示しています。 最後の1時間は、その日の取引の流れから利益を得るために投機的な資本を引き出しながら、日中のテーマをまとめるため、幅広い関心を集めています。
いくつかの分析手法により、トレーダーは日中の参加レベルを測定し、多くの場合驚くほど正確に終値を推定できます。 これらの方法は、最初の1時間が終了するとすぐに実用的なデータを生成し、セキュリティが1日の平均ボリュームの2、3、4倍を印刷するように設定されている場合、プレイ中の高い感情レベルを活用する戦略を構築するための十分な時間を残します。
ボリューム実行率と1日の平均ボリューム
最も効果的な手法の1つは、リアルタイムの日中のボリュームを、事前に選択したボリュームの移動平均と比較することです。 多くの場合、1日の平均ボリュームは、50日間または60日間の単純移動平均に合わせて、チャートパッケージに事前にロードされています。 カスタム入力が必要な場合は、選択された期間を取得し、その期間中に予約されたボリュームの合計で割ると簡単に計算できます。
例：ボリューム（1日目+ 2日目+…+ 50日目）/ 50 = 50日間の平均ボリューム
技術者は単純な移動平均の代わりに、より正確な指数移動平均を適用できますが、出力は正確な数値レベルではなく参加の幅広い推定値を作成するために使用されるため、必要ありません。 また、取引よりも平均取引高が自然に変化し、第1四半期と第4四半期の参加レベルが高くなるため、科学よりも芸術的です。
クォートシート法の使用
1日の平均ボリュームと1日の平均ボリュームを比較するには、視覚的な方法と分析的な方法の2つの方法があります。 まず、クォートシートでリアルタイムのボリュームの隣に平均ボリュームを配置し、近接度を使用して多数の証券を同時に比較します。 次に、1日の平均ボリュームの現在の合計を作成し、グラフの下部にあるボリュームヒストグラムに重ねます。 この2番目の方法は、1日の終わりの分析に使用したり、時間の経過とともに平均の上昇または下降の影響を測定したりすることもできます。
クォートシート方式を使用する場合は、最初の1時間の終わりまで待ってから、平均日量の3分の1以上をすでに取引している証券を探します。 このカットオフ数値は、そのセッションのボリュームの約3分の1が最初の1時間に予約され、最後の3分の1時間が最後の1時間に、最後の3分の1が終止ベルに予約されると仮定して、70-75％のスキューを利用します。
2時間目の終わりに数値を再確認して、実行率が最初の観測を追跡しているかどうかを確認します。 これは、夜間のテーマが完全に割引かれず、高い参加レベルを拡大する可能性があるため、重要です。 これは、米国の株式市場が、ニューヨークの昼食時間に閉じるヨーロッパの証券取引所と足並みをそろえて取引する場合に特に当てはまります。 実行レートが1日の平均ボリュームを超えて正午まで続く場合、セッションの残りの部分でそれがボリュームベースのトレーディングシグナルをサポートすることを想定します。
ボトムライン
日中のボリュームの流れを測定して、群衆の感情的な強さを推定し、利益をもたらす取引機会を生み出すために平均以上の参加を探します。
