単純移動平均と指数移動平均：概要
トレーダーは移動平均（MA）を使用して、商圏を特定し、傾向を特定し、市場を分析します。 移動平均は、トレーダーが証券や市場のトレンド、またはトレンドの欠如を分離するのに役立ち、トレンドが反転する可能性があるときにシグナルを送ることもできます。 最も一般的な2つのタイプは単純で指数関数的です。 これら2つの移動平均の違いを見て、トレーダーがどちらを使用するかを決定するのに役立ちます。
移動平均は、一定期間における取引可能な商品の平均価格を明らかにします。 ただし、平均を計算するにはさまざまな方法があり、これが異なる種類の移動平均がある理由です。 価格が移動すると新しいデータが計算に追加され、平均が変更されるため、「移動」と呼ばれます。
重要なポイント
- 移動平均（MA）は、チャートおよび時系列分析の基礎です。 単純な移動平均とより複雑な指数移動平均は、価格の動きを滑らかにすることでトレンドを視覚化するのに役立ちます。 。
単純移動平均
10日間の単純移動平均（SMA）を計算するには、過去10日間の終値を加算して10で除算します。20日間の移動平均を計算するには、20日間の終値を加算して20で除算します。
次の一連の価格を考えると：
10ドル、11ドル、11ドル、12ドル、14ドル、15ドル、17ドル、19ドル、20ドル、21ドル
SMAの計算は次のようになります。
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
10日間のSMA = 150/10ドル= 15ドル
古いデータは削除され、新しいデータが優先されます。 10日の平均は、新しい日を追加して10日目を削除することによって再計算され、このプロセスは無期限に継続します。
次のチャートは、Macys、Inc.（M）のチャートに適用された100日間のSMAを示しています。 チャートの左側で下降トレンドを強調し、右側で集会を強調するのに役立ちます。 常に、このSMAラインは、最新の100の取引セッション/キャンドルの平均価格を示しています。
指数移動平均
指数移動平均（EMA）は、単純な移動平均が必要なため、長いデータ系列よりも最近の価格に焦点を当てています。
EMAを計算するには
現在のEMA =（（価格（現在）-前のEMA）X乗数）+前のEMA。
最も重要な要素は、平滑化定数= 2 /（1 + N）です。ここで、Nは日数です。
10日間のEMA = 2 / （1 + 10）= 0.1818
たとえば、10日間のEMAでは、最新の価格に18.18％の重みを付け、その後の各データポイントの価値はますます小さくなります。 EMAは、現在の期間の価格と以前のEMAの差に重みを付け、その結果を以前のEMAに追加することで機能します。 期間が短いほど、最新の価格に適用される重みが大きくなります。
主な違い
SMAとEMAは異なる方法で計算されます。 この計算により、EMAは価格の変化に迅速に反応し、SMAはより遅く反応します。 それが2つの主な違いです。 あるものが他のものよりも必ずしも優れているとは限りません。
時々、EMAは迅速に反応し、トレーダーは市場のしゃっくりで取引から抜け出しますが、動きの遅いSMAはその人物を取引に留め、しゃっくりが終わった後、より大きな利益をもたらします。 また、逆のことが起こる場合もあります。 動きの速いEMAはSMAよりも迅速にトラブルを通知します。そのため、EMAトレーダーは危害の道を早く抜け出し、その人の時間とお金を節約します。
各トレーダーは、どのMAが特定の戦略に適しているかを決定する必要があります。 多くの短期トレーダーはEMAを使用します。これは、価格が逆になったらすぐにアラートを受け取りたいからです。 長期的なトレーダーはSMAに依存する傾向があります。これらの投資家は行動を急ぐことなく、取引にあまり積極的に関与しないことを好むためです。
最終的に、それは個人的な好みに帰着します。 チャートに同じ長さのEMAとSMAをプロットし、どれがより良い取引決定を下すのに役立つかを確認します。
次のチャートは、Alphabet Inc.（GOOG）のチャート上の100日間のSMA（青）とEMA（ピンク）を示しています。 EMAは価格の変化により迅速に反応し、価格行動により近くなりがちです。 SMAは反応が遅く、価格から遠ざかる傾向があり、より多くのスペースを与えます。
一般的なガイドラインとして、価格が単純または指数関数的なMAを上回る場合、トレンドは上昇し、価格がMAを下回る場合、トレンドは下降します。 このガイドラインが役立つためには、移動平均は過去のトレンドとトレンドの変化に対する洞察を提供するべきでした。 トレンドを強調する計算期間（10、20、50、100、200など）を選択しますが、価格が推移すると、反転を示す傾向があります。 これは、単純なMAを使用する場合でも指数関数MAを使用する場合でも適用されます。 さまざまなMAをテストして、グラフ作成プラットフォームのインジケーターの入力を変更することにより、どのMAが最適に機能するかを確認します。 MAが異なると、株を含むさまざまな種類の金融商品の作業が改善されます。
特別な考慮事項
遅れの指標として、移動平均は支持線と抵抗線として役立ちます。 上昇トレンドの間、価格はしばしばMAエリアに引き戻され、その後、上記のチャートで何度も見られるように跳ね返ります。
価格が上昇傾向でMAを下回った場合、上昇傾向が弱まっているか、少なくとも市場が統合されている可能性があります。 価格が下降トレンドで移動平均を上回った場合、トレンドは上昇または統合し始めている可能性があります。 この場合、トレーダーは、価格がMAを移動して機会または危険を知らせるのを監視する場合があります。
他のトレーダーは、MAを移動する価格については心配していませんが、代わりにチャートに異なる長さの2つのMAを配置し、MAがクロスするのを監視します。
以下のチャートでは、SPDR S&P 500 ETF（SPY）で50日と100日のSMAを使用しています。 場合によっては、MAのクロスオーバーが大きな利益をもたらすと思われる非常に良い信号を提供し、他の場合には、クロスオーバーが悪い信号をもたらしました。 これは、移動平均の弱点の1つを強調しています。 価格が大きなトレンドの動きをしているときはうまく機能しますが、価格がチャートの左側にあるように横に動いているときはうまく機能しない傾向があります。
長期的な期間については、長期的な方向の50日と100日、または100日と200日の移動平均を見てください。 たとえば、100日間および200日間の移動平均を使用して、100日間の移動平均が200日間の平均を下回った場合、それをデスクロスと呼びます。 大幅な下降がすでに進行中です。 200日間の移動平均を超える100日間の移動平均はゴールデンクロスと呼ばれ、価格が上昇しており、引き続き上昇する可能性があることを示します。 短期のトレーダーは、たとえば8期と20期のMAを見ることができます。 組み合わせは無限です。
