量的取引は、機関投資家だけがアクセスできるわけではありません。 小売業者も同様に関与しています。 アルゴリズムを作成する場合は、プログラミングスキルが推奨されますが、必ずしも必要ではありません。 ユーザーが提供する入力に基づいて、戦略のプログラミングコードを記述するプログラムとサービスを利用できます。 プログラム/サービスによって生成されたコードは、取引プラットフォームにプラグインされ、取引が開始されます。 しかし、これが発生する前に、アルゴリズムになりたいトレーダーは、アルゴリズムで何を達成したいのか、そしてその方法を正確に決定するいくつかのステップを進めます。
時間枠と制約
適切にプログラムされたアルゴリズムは単独で実行できますが、人間による何らかの監視が推奨されます。 したがって、監視できる時間枠と取引頻度を選択してください。 あなたがフルタイムの仕事をしていて、あなたのアルゴリズムが仕事中に1分間のチャートで1日に何百もの取引をするようにプログラムされている場合、それは理想的ではないかもしれません。 取引の期間をわずかに長くし、取引頻度を少なくして、タブを維持できるようにすることもできます。
アルゴリズムのテスト段階での収益性は、これらのリターンを永遠に生み出し続けるという意味ではありません。 結果がそれがもう機能していないことが明らかになった場合、時折あなたは介入して取引アルゴリズムを変更する必要があります。 これは、アルゴリズム取引を行うすべての人が受け入れなければならない時間的コミットメントでもあります。
財政的制約も問題です。 手数料は高頻度の取引戦略で非常に迅速に積み上げられるので、利用可能な最低コストのブローカーと一緒にいて、各取引の利益の可能性がそれらの手数料を潜在的に1日に何度も支払うことを保証します。 開始資本も考慮事項です。 異なる市場および金融商品には、異なる金額の資本が必要です。 デイトレード株の場合、少なくとも25, 000ドル（より多くを推奨）が必要になりますが、外国為替や先物の取引はより少ない金額で始めることができます。
市場の制約も別の問題です。 すべての市場がアルゴリズム取引に適しているわけではありません。 十分な流動性を持つ株式、ETF、外国為替ペアまたは先物を選択して、アルゴリズムが生成する注文を処理します。
戦略の開発または微調整
財政的および時間的制約を理解したら、プログラム可能な戦略を開発または微調整します。 手動で取引する戦略があるかもしれませんが、簡単にコーディングできますか？ 戦略が非常に主観的であり、ルールベースではない場合、戦略のプログラミングは不可能です。 ルールベースの戦略は、最も簡単にコード化できます。エントリ、ストップロス、および定量化可能なデータまたは価格変動に基づく価格目標を使用した戦略です。
ルールベースの戦略は簡単にコピーおよびテストできるため、独自のアイデアがなければ自由に利用できます。 Quantpediaはそのようなリソースの1つであり、学術論文とさまざまな定量的取引方法の取引結果を提供します。 概説されたルールをコーディングし、過去および現在のデータの収益性をテストできます。 アルゴリズムのコーディングには、プログラミングスキル、またはソフトウェアまたはあなたのためにコーディングできる人へのアクセスが必要です。
取引アルゴリズムのテスト
最も重要なステップはテストです。 取引戦略がコーディングされたら、テストされるまでそれと実質資本を取引しないでください。 テストには、過去の価格データでアルゴリズムを実行させ、何千もの取引でアルゴリズムがどのように実行されたかを示すことが含まれます。 履歴テストフェーズが有益であり、生成された統計が最大許容値、勝率、破産のリスクなどのリスク許容度に対して許容できる場合は、デモアカウントでライブ条件でアルゴリズムのテストに進みます。 繰り返しになりますが、このフェーズでは何百もの取引が生成され、パフォーマンスにアクセスできます。
アルゴリズムが過去の価格データで収益性があり、ライブデモ口座を取引している場合、実際の資本を取引しますが、注意深い目でそれを使用します。 アルゴリズムの注文は実際に市場に影響を与え、スリッページを引き起こす可能性があるため、ライブ状態は履歴テストまたはデモテストとは異なります。 検証されるまで、テストで行ったように、アルゴリズムは実際の市場で動作し、注意深い目を維持します。
継続的なメンテナンス
アルゴリズムがテスト中に確立された統計パラメーター内で動作している限り、アルゴリズムはそのままにしておきます。 アルゴリズムには感情のない取引の利点がありますが、アルゴリズムを絶えずいじっているトレーダーはその利点を無効にしています。 ただし、アルゴリズムには注意が必要です。 パフォーマンスを監視し、市場の状況が大きく変化してアルゴリズムが正常に機能しなくなった場合は、調整が必要になる場合があります。
ボトムライン
アルゴリズム取引は、一晩でお金持ちになるための忘れがたい努力ではありません。 実際、量的取引は、手動で取引するのと同じくらい多くの仕事をすることができます。 アルゴリズムの作成を選択する場合、時間、財務および市場の制約が戦略にどのように影響するかを認識し、それに応じて計画します。 現在の戦略を、より簡単にプログラミングできるルールベースの戦略に変えるか、すでにテストおよび調査された定量的方法を選択します。 次に、履歴データと現在のデータを使用して独自のテストフェーズを実行します。 それがチェックアウトする場合、注意深い目の下で本物のお金でアルゴリズムを実行します。 必要に応じて調整しますが、それ以外の場合は仕事をさせます。
