保険数理上のリスクとは？
保険数理上のリスクとは、保険数理士が特定の保険契約の価格設定に使用するモデルに組み込む仮定が不正確または間違っていることが判明するリスクを指します。 想定される想定には、損失の頻度、損失の重大度、契約間の損失の相関関係が含まれます。 保険数理上のリスクは「保険リスク」とも呼ばれます。
重要なポイント
- 保険数理上のリスクは、保険会社が保険料の設定に使用する価格設定モデルに実装されている仮定の信頼性に比例して、保険数理上のリスクが特定の保険契約の価格設定に使用されるモデルに組み込まれた仮定がパンアウトできない可能性を調べます。 アクチュアリーは、特定の期間における特定の個人集団の死亡率を示す期間生命表を使用し、特定の集団の全生涯の全体的な死亡率を示すコホート生命表を使用します。
保険数理上のリスクを理解する
保険数理上のリスクのレベルは、保険会社が保険料を設定するために使用する価格設定モデルに実装された仮定の信頼性に正比例します。
人生には多くのリスクが伴います。 住宅所有者は、住宅火災による経済的損失の可能性に関連する変動の可能性に直面しています。 ドライバーは、自分の車が損傷した場合、潜在的な経済的損失に直面します。 彼が責任を負う自動車事故で第三者を傷つけた場合、彼はさらに大きな損害に直面します。 保険数理士の仕事の主要な要素には、保険契約で保険会社が引き受けるリスクに対する金融負債に関連するため、これらのリスクの頻度と重大度の予測が含まれます。
さまざまな予測モデル
アクチュアリーは、さまざまなタイプの予測モデルを使用してリスクレベルを推定します。 これらの予測モデルは、実生活を反映することを目的とする仮定に基づいています。これは、あらゆる種類の保険の価格設定に不可欠です。 モデルの仮定に欠陥があると、プレミアムの価格設定が誤っている可能性があります。 最悪のシナリオでは、アクチュアリーはイベントの頻度を過小評価する可能性があります。 会計処理されていないインシデントは、支払い頻度の増加を引き起こし、保険会社を破産させる可能性があります。
生命表は、優れた記録を持つ地域と比較して、しばしば乳児死亡率を過小評価する歴史的記録に基づいている場合があります。
保険数理上のリスクと生命表
生命表は、使用される最も一般的なリスク評価モデルの1つです。 これらのデバイスは、通常、生命保険の価格設定を目的として使用されます。 生命表は、個人が次の誕生日までに死亡する確率を予測するよう努めています。 次の2つのタイプの生命表が保険数理科学を支配しています。
- 期間寿命表 ：この表は、特定の狭い期間における特定の個人集団の死亡率を示しています。 コホート寿命表 ：この表は、特定の人口の総寿命の全体的な死亡率を表示します。 「世代生命表」と呼ばれることもあるこのツールは、特定の母集団内の個人がすべて同じ時間間隔で生まれていることを前提としています。 これらの表は、特定の母集団における将来の死亡率の変化を予測でき、長期にわたる死亡率のパターンを分析できるため、最も頻繁に使用されます。
