相関係数を計算して、市場指標、株式、または数値で追跡できるその他の変数であるかどうかにかかわらず、任意の2つの変数間の相関を見つけます。 統計では、相関は共分散のスケーリングされたバージョンであり、変数が正または逆に関連しているかどうかを測定します。 相関は、価格パターンのメカニズムを推測することを可能にするため、技術的な株式市場分析において非常に重要な概念です。
相関関係を理解する
総消費者支出などの市場指標が、特定の株価が上昇すると同時に上昇する傾向があると仮定します。 両方の変数は時間とともに同じ方向に移動する傾向があるため、正の相関があると言われています。 消費者の総支出が増加したときに株価が下落する傾向がある場合、2つの変数は逆相関します。 ただし、相関関係が因果関係と同義になることはありません。
相関は、相関係数によって測定されます。 相関係数は、常に+1.0（完全に正の相関）と-1.0（完全に負の相関）の間の値を返します。 ゼロの相関係数には予測力がなく、テクニカルアナリストにとってはほとんど役に立ちません。
相関係数の計算
相関係数を見つけるには、いくつかの異なる方法があります。 すべての相関係数の式には、考慮される変数の時系列データが必要です。 市場指標と特定の株価の適切なデータを取得します。
相関を計算する最も簡単な方法は、Excelの= CORREL（）関数など、何らかの種類のソフトウェアを使用することです。 ただし、これらのツールなしで計算を実行できます。 最も数学的に適切な方法は、2つの変数の共分散と各変数の標準偏差を見つけて、次の式を使用することです。
。。。 相関係数= SDMI×SDSPCOVどこ：COV =市場指標、株価SDMI =市場指標の標準偏差
各変数の共分散と標準偏差を見つけることは、時間のかかる複雑なプロセスです。 ただし、ほとんどの計算機と一部のソフトウェアはこれらの機能も実行できます。
